中金绝对收益

(001059)公募另类投资
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1.0823 0.00%0.0000
单位净值 [2023-02-08]
1.0823
累计净值 [2023-02-08]
  • 最近一月：-0.04%
  • 最近一季：-0.33%
  • 最近半年：-2.05%
  • 今年以来：-0.18%
  • 最近一年：-2.89%
  • 最近两年：-4.98%
  • 最近三年：1.82%
  • 成立以来：8.23%
  • 成立日期：2015-04-21
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.49亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.56亿元
  • 投资风格：市场中性策略(封闭)
  • 管理公司：中金
基本信息
基金简称 中金绝对收益 基金全称 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
基金代码 001059 成立日期 2015-04-21
基金总份额(亿份) --(2022-12-31) 基金规模(亿元) 0.25亿(2022-12-31)
基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 魏孛 运作方式 契约型开放式
基金类型 另类投资 二级分类 --
最低参与金额(元) 0 最低赎回份额(份) 50
基金比较基准 一年期银行定期存款收益率
投资目标 本基金灵活应用多种绝对收益策略剥离本基金的系统性风险,寻求基金资产的长期稳健增值,以期实现超越业绩比较基准的绝对收益。
投资风格 市场中性策略(封闭)
投资范围 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、股指期货、权证、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金采用市场中性策略为主的多种绝对收益策略剥离系统风险,力争实现基金资产长期稳定的绝对回报。其中,市场中性策略包括量化选股策略和期货对冲策略两大策略。 1、量化选股 本基金的量化选股模型在注重基本面研究的同时,结合多种统计量化策略,主要包括多因子模型和统计套利模型。 (1)多因子模型 本基金的多因子选股策略秉承价值投资和技术投资相结合的理念,不但将可能影响股价并且具有经济意义的基本面指标纳入因子汇总,包括盈利能力、价值、成长性、规模等基本面因子;同时也关注市场短期的波动指标,包括交易活动、持仓量、成交量、期现价差、不同期限的动量趋势,强弱指标、超买超卖、反转概率等技术因子。通过对因子的量化分析和综合评价,精选最能代表这些因子的个股构建多头组合。 (2)统计套利模型 本基金通过对股票大量数据的回溯研究,用量化统计分析工具找出市场内部个股之间的稳定性关系,估计其概率分布并确定该分布的极端区域。由于市场进入这些极端区域后价格关系不能长久维持,可以借由计算机快速捕捉市场进入这些极端区域的机会,挑选历史上大概率跑赢市场的股票进行组合,试图以较高的成功概率进场套利。统计套利是将套利建立在对历史数据进行统计分析的基础之上,估计相关变量的概率分布,并结合基本面数据进行分析用以指导套利交易。相比于无风险套利,统计套利增加风险,但是可获得的套利机会将多于无风险套利。 (3)事件驱动模型 本基金通过挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的事件以及对过往事件的数据检测,获取事件影响所带来的超额投资回报。事件驱动模型的“事件”是指具有较为明确的时间和内容,能够对部分投资者的投资行为产生一定的影响,从而决定股价短期波动的因素。 2、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 3、期货对冲策略 本基金的期货对冲策略包含了对冲策略、期现套利策略和择时策略。 (1)对冲策略 本基金将按照现货头寸和股票特性,使用量化方法剥离并测算整体的市场风险,进而动态调整期货对冲的数量,以达到对冲市场风险。 (2)期现套利策略 当期货合约的基差变化达到一定要求时,本基金进行期现头寸的调整,赚取基差收益;当期货合约跨期基差合理时进行期货换仓,获得跨期套利收益。 (3)择时策略 通过对历史数据的研究,给出对市场涨跌判断的择时信号,根据信号的强弱增加或减少整体的仓位,或者增减用于对冲的股指期货合约的头寸。择时依据包括长期的宏观经济指标、市场资金面等基本面信息,中期的市场情绪和指数的形态,以及短期技术指标超买超卖判断下一步涨跌走势。 (4)其他对冲工具的运用,基金经理会实时关注市场的发展和新对冲工具的出现,适时运用其他的对冲工具进行合理对冲。 4、其他策略 (1)债券投资策略 在债券投资方面,本基金将深入研究国民经济运行状况、货币市场及资本市场资金供求关系,采取利率策略、信用策略、相对价值策略以及正逆回购进行杠杆操作等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。 (2)衍生品投资策略 在严格遵守证监会及相关法律法规规定和控制基金下行风险的前提下,本基金将合理利用股指期货、权证等衍生品工具,通过量化方法挖掘可能的套利机会。在严格控制风险的基础上,提高基金资产的投资收益。 基金管理人建立了股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并经董事会批准。