大成智惠量化多策略混合A
(004209)公募混合型
0.9354
0.85%+0.0080
单位净值 [2025-09-30]
1.1534
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.76%
- 最近一季：21.56%
- 最近半年：28.17%
- 今年以来：33.59%
- 最近一年：22.98%
- 最近两年：20.59%
- 最近三年：23.81%
- 成立以来：10.03%
- 成立日期：2017-03-21
- 基金经理：郑少芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：大成
基本信息
| 基金简称 | 大成智惠量化多策略混合A | 基金全称 | 大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 004209 | 成立日期 | 2017-03-21 |
| 基金总份额(亿份) | 0.11亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 0.12亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 郑少芳 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过大类资产的灵活配置,以及通过多种量化投资策略,力求实现基金资产的持续稳定增值。 | ||
| 投资风格 | 稳健成长型 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金在大类资产配置层面,采用大成基金成熟的量化择时模型结合定性分析,配置权益类资产和固定收益类资产的比例,严格控制基金的下行风险。在个股选择层面,本基金采用多因子模型精选具有超额收益的股票组合。以下是详细的策略说明。 大类资产配置和择时策略 大成基金根据市场情绪和量价指标研发了量化择时模型,为确定权益资产的配置比例提供定量参考;此外,当基本面和政策面出现重大变化时,结合对宏观经济环境、国家经济政策、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素的分析进行综合判断。当确定了权益类资产的投资比例之后,将剩余资产主要配置到固定收益类资产上。 股票投资策略 大成基金自主研发了量化研究投资系统和多因子选股策略。本基金将采用下述策略进行个股选择和组合构建。 首先,对A股市场的股票按照可投资性等的初选标准剔除不符合标准的股票,确定初选“股票池”;其次,分别计算样本股票的“综合财务因子”和“综合市场因子”得分;再次,将“综合财务因子”和“综合市场因子”通过因子分析模型计算每期样本股票的总分,按照总分排序获得初选股票组合;最后,依据结构化风险模型优化股票组合,并确定个股的权重。 融资买入股票策略 本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工具收益率综合评估是否采用融资方式买入股票,本基金在任何交易日日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 | ||