富国中债-1-3年国开行债券指数A

(006409)公募债券型指数型
+添加自选
1.0620 0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.2230
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.05%
  • 最近一季：-0.08%
  • 最近半年：0.59%
  • 今年以来：0.39%
  • 最近一年：2.38%
  • 最近两年：6.05%
  • 最近三年：8.59%
  • 成立以来：24.02%
  • 成立日期：2018-09-27
  • 基金经理：吴旅忠 李金柳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：42.72亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：富国
基本信息
基金简称 富国中债-1-3年国开行债券指数A 基金全称 富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金代码 006409 成立日期 2018-09-27
基金总份额(亿份) 9.02亿(2024-12-31) 基金规模(亿元) 13.98亿(2024-12-31)
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金经理 吴旅忠 李金柳 运作方式 契约型开放式
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资风格 指数型
投资范围 本基金主要投资于标的指数的成份国开债、备选成份国开债、其他国开债等。为更好地实现投资目标,基金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 1、优化抽样复制策略 本基金通过对标的指数中各成份国开债的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的国开债构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 2、替代性策略 对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份国开债被限制投资等情况,本基金无法获得对个别成份国开债足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份国开债、非成份国开债、成份国开债衍生品等方式进行替代。 3、其他债券投资策略 为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作;或运用杠杆原理进行回购交易等。 4、国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以降低债券仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 优化抽样复制策略 本基金通过对标的指数中各成份国开债的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的国开债构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 替代性策略 对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份国开债被限制投资等情况,本基金无法获得对个别成份国开债足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份国开债、非成份国开债、成份国开债衍生品等方式进行替代。 其他债券投资策略 为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作;或运用杠杆原理进行回购交易等。