中信建投量化进取C
(011411)公募混合型
1.1001
0.65%+0.0071
单位净值 [2025-09-30]
1.1001
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.94%
- 最近一季：19.20%
- 最近半年：22.86%
- 今年以来：26.74%
- 最近一年：28.56%
- 最近两年：24.67%
- 最近三年：21.83%
- 成立以来：10.01%
- 成立日期：2021-03-09
- 基金经理：王鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
基本信息
| 基金简称 | 中信建投量化进取C | 基金全称 | 中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011411 | 成立日期 | 2021-03-09 |
| 基金总份额(亿份) | 0.94亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 4.43亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 中信建投基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王鹏 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证500指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20% | ||
| 投资目标 | 本基金通过数量化的方法精选个股,在严格控制风险、保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过对各类宏观经济指标及资产市场行为数据进行量化分析,判断当前市场行为热点、运动趋势以及投资者风险偏好,并构建多种估值、发展预期等因子指标。基于各因子与股票、债券等大类资产价格的内在相关性及影响机制,分别进行定量判断、筛选及归类。在上述归类结果的基础上,灵活运用各类数量模型,分别构建股票、债券、货币等大类资产配置价值的趋势判断的量化因子,形成对股票、债券、货币等大类资产的配置观点。 股票投资策略 本基金借鉴国内外成熟的组合投资策略,运用多因子分析模型和机器学习模型构建投资组合,并根据市场状况及变化,定期对模型进行回溯和调整,提高模型有效性,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金运用的量化投资模型主要包括: (1)多因子模型和机器学习模型 本基金的多因子模型以中国股票市场的宏观环境、行业及个股特性为分析框架,综合测试各类因子在股票长期表现上所产生的超额收益,包括价值、动量、成长、质量、分析师预期等几大类因子。采用机器学习模型对各类因子的效果进行建模与评价,对各类因子赋予不同的权重,并对股票组合进行综合评价,构建出投资组合。 (2)风险估测模型 本基金将利用风险预测模型和适当的控制措施,有效控制投资组合的预期投资风险,并力求将投资组合的实现风险控制在目标范围内。一是组合波动风险控制,首先估算股票协方差矩阵,根据协方差矩阵可以得到目标组合的波动率,达到控制组合波动风险的目的;二是组合风格暴露控制,要通过控制投资组合的风格暴露与股票基准风格暴露的偏离度,达到控制投资组合相对股票基准的波动风险。 (3)交易成本模型 本基金利用市场上通用的算法交易成本模型,将考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效益,在控制成本最低的基础上减小交易造成的负业绩影响。 (4)投资组合的优化和调整 根据股票预期收益的预测值、过去一年个股波动水平、行业预期收益的预测值、市场波动水平及交易成本等客观分析结果,基金管理人通过投资组合优化器对股票组合的收益、风险比进行优化,构造出最具投资性价比的股票投资组合。 对于存托凭证的投资,本基金将在深入研究的基础上,通过数量化的方法,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 | ||