浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A
(013987)公募债券型指数型
1.0179
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1009
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：5.59%
- 最近三年：7.99%
- 成立以来：10.42%
- 成立日期：2021-12-09
- 基金经理：廉素君 张蕴文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
基本信息
| 基金简称 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 基金全称 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013987 | 成立日期 | 2021-12-09 |
| 基金总份额(亿份) | 9.79亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 12.19亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 廉素君 张蕴文 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | CFETS0-5年期央企债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的企业债、公司债、金融债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、国债、政策性金融债、央行票据、地方政府债、公开发行的次级债、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金,采用抽样复制法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建投资组合,并根据本基金资产规模、日常申赎情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况,进行优化,选择合适的债券进行投资,以实现对标的指数的有效跟踪。 由于本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性、债券交易特性及交易惯例等因素的影响,本基金组合中个券权重和券种与标的指数成份券权重和券种间将存在差异。 在正常市场情况下,本基金力争实现净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 资产配置策略 本基金将采用抽样复制法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况,进行优化,以实现对标的指数的有效跟踪。 债券投资策略 本基金通过抽样复制法进行被动式指数化投资,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可以采取适当方法对基金资产进行调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 1、债券投资组合的构建 本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份券构成,并综合考虑本基金资产规模、市场流动性和交易成本等因素对其逐步买入。当遇到成份券流动性不足、价格严重偏离合理估值、单只成份券交易量不符合市场交易惯例等其他市场因素及预期标的指数的成份券即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,对个券权重和券种进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 2、债券投资组合的调整 (1)定期调整 本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份券的调整而进行相应调整。 (2)不定期调整 1)当成份券发行量变动,本基金将根据指数的构成进行相应调整; 2)本基金处理日常申购赎回时,资金量可能无法按照标的指数构成交易相应成份券。本基金将综合考虑交易规模、交易惯例和成份券的流动性等因素,对债券投资组合进行动态调整; 3)若成份券遇到退市、流动性不足、法规限制或组合优化需要等情况,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资人利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合; 4)本基金将以一定仓位参与一二级市场套利交易、回购套利交易、个券套利交易和放大交易,以期减小基金运作的有关费用对指数跟踪的影响。 | ||