国泰君安中证1000指数增强A
(015867)公募股票型指数型
1.4624
1.10%+0.0161
单位净值 [2025-09-30]
1.4624
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.80%
- 最近一季：22.65%
- 最近半年：29.39%
- 今年以来：38.75%
- 最近一年：50.38%
- 最近两年：52.52%
- 最近三年：64.94%
- 成立以来：46.24%
- 成立日期：2022-08-16
- 基金经理：刘晟 胡崇海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
基本信息
| 基金简称 | 国泰君安中证1000指数增强A | 基金全称 | 国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015867 | 成立日期 | 2022-08-16 |
| 基金总份额(亿份) | 6.59亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 14.38亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘晟 胡崇海 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证1000指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证1000指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份券(包括存托凭证、下同)、备选成份券(包括存托凭证、下同)、其他国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板和其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债)、可交换债、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、中期票据等)、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金为增强型指数产品,在标的指数成份券权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。 如果标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照份额持有人利益优先原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 股票投资策略 本基金为增强型股票指数基金,在标的指数成份券权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。指数增强量化投资策略主要运用不断迭代的量化模型构建投资组合,同时优化组合交易并严格控制组合风险。本基金在追求超额收益的同时,需要控制跟踪偏离过大的风险。本基金将根据投资组合相对标的指数的暴露度等因素的分析,对组合跟踪效果进行预估,及时调整投资组合,力求将跟踪误差控制在目标范围内。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 融资及转融通证券出借业务投资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资、转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 | ||