格林泓旭利率债
(016406)公募债券型
0.9924
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.1104
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.54%
- 最近一季：-1.46%
- 最近半年：3.10%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：3.76%
- 最近两年：8.03%
- 最近三年：11.07%
- 成立以来：11.15%
- 成立日期：2022-09-05
- 基金经理：尹鲁晋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：格林
基本信息
| 基金简称 | 格林泓旭利率债 | 基金全称 | 格林泓旭利率债债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016406 | 成立日期 | 2022-09-05 |
| 基金总份额(亿份) | 3.45亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 3.64亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 格林基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 柳杨 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率 | ||
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券,也不投资信用债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 | ||
| 投资策略 | 久期管理策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判,制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,适当降低组合的久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,当债券收益率曲线比较陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着债券剩余期限的缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,这样可同时获得该债券持有期的稳定的票息收入以及收益率下降带来的价差收入;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。 息差策略 根据市场利率水平,收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期,通过采用长期债券和短期回购相结合,获取债券票息收益和回购利率成本之间的利差。 当回购利率低于债券收益率时,可以将正回购所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债基投资的收益。 | ||