国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有

(018360)公募债券型指数型
+添加自选
1.0347 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0347
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.17%
  • 最近半年：0.55%
  • 今年以来：0.54%
  • 最近一年：1.17%
  • 最近两年：3.38%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.47%
  • 成立日期：2023-09-12
  • 基金经理：李佳闻 杜浩然
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.61亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：国泰海通资管
基本信息
基金简称 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 基金全称 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金代码 018360 成立日期 2023-09-12
基金总份额(亿份) 1.40亿(2024-12-31) 基金规模(亿元) 1.85亿(2024-12-31)
基金管理人 上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
基金经理 李佳闻 杜浩然 运作方式 契约型开放式
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 中证同业存单AAA指数*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标 本基金通过指数化投资,在控制与标的指数偏离风险的基础上,争取获得与标的指数相似的总回报。
投资风格 --
投资范围 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为被动式指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 如果标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照份额持有人利益优先原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 指数化投资策略 (1)投资组合的构建策略 构建投资组合的过程主要分为三步:划分同业存单层级、筛选目标组合成份券和逐步建仓。 A、划分同业存单层级 本基金根据同业存单的剩余期限将标的指数成份券划分层级,按照分层抽样的原理,确定各层级成份券及其权重。 B、筛选目标组合成份券 分层完成后,本基金在各层级成份券内利用动态最优化等方法筛选出与各层级总体风险收益特征(例如久期、凸性等)相近、信用风险可控,且流动性较好(主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标)的个券组合,或部分投资于非成份券,以更好的实现对标的指数的跟踪。 C、逐步建仓 本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。 (2)同业存单投资组合的调整策略 A、定期调整 基金管理人将定期评估投资组合整体以及各层级同业存单与标的指数的偏离情况,定期对投资组合进行调整,以确保组合总体特征与标的指数相似,并缩小跟踪误差。 B、不定期调整 当发生较大的申购赎回、同业存单到期以及市场波动剧烈等情况,导致投资组合与标的指数出现偏离,本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素,对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。 其他投资策略 除同业存单外,本基金还可以投资于债券等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;或运用杠杆原理进行回购交易等。