中泰中证同业存单AAA指数7天持有
(018678)公募债券型指数型
1.0341
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0341
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：3.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.41%
- 成立日期：2023-08-22
- 基金经理：王瑞 马潇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
基本信息
| 基金简称 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 基金全称 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018678 | 成立日期 | 2023-08-22 |
| 基金总份额(亿份) | 1.09亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 1.14亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王瑞 马潇 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括非标的指数成份券和备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、地方政府债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券、超短期融资券、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券以及其他带有权益属性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,基金管理人力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 优化抽样复制策略 本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的成份券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他同类资产构建替代组合,对指数进行跟踪复制。 当指数成份券发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份券的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份券替代策略,并对投资组合进行相应调整。 | ||