长信中证同业存单AAA指数7天持有

(018809)公募债券型指数型
+添加自选
1.0287 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0287
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.38%
  • 最近半年：0.73%
  • 今年以来：0.73%
  • 最近一年：1.71%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.87%
  • 成立日期：2023-12-13
  • 基金经理：俞玮晨 陆莹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.25亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：长信
基本信息
基金简称 长信中证同业存单AAA指数7天持有 基金全称 长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金代码 018809 成立日期 2023-12-13
基金总份额(亿份) 1.47亿(2024-12-31) 基金规模(亿元) 1.99亿(2024-12-31)
基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
基金经理 俞玮晨 陆莹 运作方式 契约型开放式
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 中证同业存单AAA指数收益率*95%+一年期定期存款基准利率(税后)*5%
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资风格 --
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的债券(包括国债、央行票据、金融债券、公司债券、企业债券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券)、非金融企业债务融资工具(中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、非成份券的其他同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不进行股票等权益类资产的投资,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为被动式指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数,即主要按照标的指数的成份券组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 指数成份券发生明显负面事件面临违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份券违约风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份券替代策略,及时对投资组合进行相应调整。 资产支持证券的投资策略 资产支持证券是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产,通过一定的结构性安排,对资产中的风险与收益进行分离组合,进而转换成可以出售、流通,并带有固定收入的证券的过程。资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。 优化抽样复制策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%,本基金将主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数,即主要按照标的指数的成份券组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 替代性策略 若因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份券被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)导致无法获得足够数量的成份券时,基金可能不能按照成份券权重持有成份券,基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合。 其他投资策略 为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,本基金将综合考虑基金规模、市场流动性、基金日常申购赎回以及交易所债券交易特性及交易惯例等情况,对投资组合进行优化调整,以保证对标的指数的有效跟踪。