东财中证同业存单AAA指数7天持有
(019616)公募债券型指数型
1.0289
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0289
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：1.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.89%
- 成立日期：2023-12-05
- 基金经理：周婧 王宇飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东财
基本信息
| 基金简称 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 | 基金全称 | 西藏东财中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019616 | 成立日期 | 2023-12-05 |
| 基金总份额(亿份) | 2.50亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 2.56亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 西藏东财基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 周婧 王宇飞 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争获取与标的指数表现相一致的长期投资收益。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于中国证监会允许基金投资的其他具有良好流动性的金融工具,包括非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券等)、短期融资券、超短期融资券、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包含协议存款、定期存款、通知存款和其他类型银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 抽样复制策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制法,通过对标的指数中各成份券和备选成份券的历史数据和流动性分析,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素,并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及成份券交易特性及交易惯例等情况,选取具有代表性和流动性较好的成份券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。如果标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他同业存单构建替代组合,对指数进行跟踪复制。 替代组合的构建将以同业存单流动性为约束条件,按照与被替代同业存单久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代成份券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份券的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份券替代策略,并对投资组合进行相应调整。 | ||