摩根中证同业存单AAA指数7天持有期
(019683)公募债券型指数型
1.0289
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0289
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：1.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.89%
- 成立日期：2023-12-18
- 基金经理：邱林晶 鞠婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
基本信息
| 基金简称 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 基金全称 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019683 | 成立日期 | 2023-12-18 |
| 基金总份额(亿份) | 12.41亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 12.67亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 邱林晶 鞠婷 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好地实现投资目标,还可以投资于非成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分等)、非金融企业债务融资工具(包括短期融资券、超短期融资券、中期票据)、债券回购、银行存款、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有较高的代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金将在降低跟踪误差和控制流动性风险的前提下构建指数化的投资组合。本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%,投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%。 抽样复制策略 本基金按待偿期将可投资同业存单进行分层,综合考虑同业存单发行人的信用资质、存单流动性及可获得性,在每个分层中选取一定数量个券,分配权重,使得组合每个分层的权重占比与指数保持一致。 本基金将定期对投资组合进行调整,以确保组合总体特征与标的指数相似,并缩小跟踪误差。当发生较大的申购赎回、组合中同业存单派息、存单到期以及市场波动剧烈等情况,导致投资组合与标的指数出现偏离,本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素,对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。 替代性策略 基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他存单和债券构建替代组合,本基金将选取与成份券久期相近、剩余期限基本匹配的存单和债券进行替代。在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,如久期管理、期限结构配置、类别配置、骑乘、息差等优化策略对基金资产进行调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 | ||