富安达中证500指数增强C

(019808)公募股票型指数型
+添加自选
1.6270 0.77%+0.0126
单位净值 [2025-09-30]
1.6270
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：4.27%
  • 最近一季：21.48%
  • 最近半年：22.99%
  • 今年以来：25.83%
  • 最近一年：22.89%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：62.70%
  • 成立日期：2023-10-20
  • 基金经理：纪青
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.52亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：富安达
基本信息
基金简称 富安达中证500指数增强C 基金全称 富安达中证500指数增强型证券投资基金
基金代码 019808 成立日期 2023-10-20
基金总份额(亿份) 0.01亿(2025-06-30) 基金规模(亿元) 0.52亿(2025-06-30)
基金管理人 富安达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金经理 纪青 运作方式 契约型开放式
基金类型 股票型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 中证500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标 本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,结合量化方法追求超越标的的业绩水平。
投资风格 --
投资范围 本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成分股(包含主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(股指期货、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金作为增强型的指数基金,以量化组合投资管理方式为基础,力求在控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%的基础上获取超越标的指数的表现。 资产配置策略 本基金股票投资比例范围为基金资产的90%-95%。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。基金以量化评估因子为基础,在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。 股票投资策略 本基金以中证500指数为标的指数,通过量化组合管理方法,从优选个股、风险控制、成本控制等角度优化投资组合,力争在稳定跟踪标的指数外获取超额收益。 (1)优选个股 本基金在定量分析框架下,以量化多因子策略为基础,选股因子覆盖盈利成长类、财务质量类、价量指标类、分析师预期类以及公司治理类等多维度指标,以强选股逻辑和强数据验证“共振”为标准,从广度和深度上同步挖掘市场中的超额收益来源,并根据市场环境的变化及时调整策略,对指数成分股和非指数成分股进行动态优化和筛选。 (2)风险控制 本基金以量化风险控制模型为基础,对模型确认的各类风险因子做严格的敞口控制,结合对组合跟踪误差的控制共同嵌入投资组合优化模型内,力求做到全面客观的风险控制。 (3)成本控制 本基金以量化成本控制模型为基础,从市场流动性、冲击成本、换手率等角度在交易环节进行组合的成本控制。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,从而回避市场风险。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。基金管理人据此构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。 股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 债券投资策略 本基金在充分分析债券市场宏观情况及利率政策的基础上,采取自上而下的策略构造组合。 (1)以久期策略为债券投资组合的核心策略,通过对宏观经济运行情况、财政政策、货币政策等变量的分析,预测市场利率水平的趋势变化,据此确定债券组合的整体久期以及可以调整的范围; (2)结合收益率曲线的预测,采取期限结构配置策略,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,确定长、中、短期债券投资比例; (3)充分利用现有行业与公司研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估,综合曲线收益率估值,作为品种选择的基本依据。