泰信中证同业存单AAA指数7天持有期

(020088)公募债券型指数型
+添加自选
1.0074 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0074
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.49%
  • 最近一季：0.54%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：0.74%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.74%
  • 成立日期：2025-04-22
  • 基金经理：李俊江
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.37亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：泰信
基本信息
基金简称 泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 基金全称 泰信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金代码 020088 成立日期 2025-04-22
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司
基金经理 李俊江 运作方式 契约型开放式
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%
投资目标 本基金采用指数化投资,通过数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资风格 --
投资范围 本基金的标的指数为中证同业存单AAA指数,由中证指数有限公司编制发布。 本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票等权益资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 抽样复制策略 本基金通过对标的指数中各成份券和备选成份券的历史数据和流动性分析,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素,并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及标的券交易特性及交易惯例等情况,选取具有代表性和流动性较好的标的券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 如果标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 替代性策略 当成份券市场流动性不足或因法规规定本基金不能投资关联方发行产品等情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将通过投资备选成份券为主,并辅以非成份券等金融工具来构建替代组合进行跟踪复制。 投资组合的调整策略 基金管理人将定期评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况,并对投资组合进行调整,以确保组合总体特征与标的指数相似,并缩小跟踪误差。当发生较大的申购赎回、组合中派息、到期以及市场波动剧烈等情况,导致投资组合与标的指数出现偏离,本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素,对投资组合进行动态调整以缩小跟踪误差。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 债券投资策略 对于债券投资,本基金综合运用收益率曲线策略、类属配置等组合管理方法进行日常管理。 1)收益率曲线策略是在确定组合久期之后,根据收益率曲线的形态特征,进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的比例。 2)类属配置包括现金、债券回购及其他不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期以及期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。