万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C
(020171)公募债券型指数型
1.0272
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0272
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.72%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：徐青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
基本信息
| 基金简称 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 基金全称 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 020171 | 成立日期 | 2024-04-26 |
| 基金总份额(亿份) | 0.05亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 20.39亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人 | 恒丰银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 徐青 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 通过指数化投资,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括除标的指数成份券及备选成份券以外的国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 债券指数化投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性较好的成份券以及备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争实现净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 其他债券投资策略 除标的指数成份券及备选成份券以外,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种。 对于证券公司短期公司债券,本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,确定投资决策。此外,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的流动性。 本基金所投信用债(含资产支持证券,下同)的信用评级应在AA+级及以上。其中,投资于信用评级在AAA级的信用债占信用债资产的50%-100%,投资于信用评级在AA+级的信用债占信用债资产的0%-50%。信用评级是指该债券发行人委托的国内评级机构(如发行人未委托则由基金管理人指定)给予的最新债项评级,其中短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债的信用评级使用主体信用评级,其他信用债若无债项评级的,使用主体信用评级。如因评级下调不满足上述要求的,将在评级报告发布之日起3个月内调整至符合相应要求。 信用衍生品投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以风险对冲为主要目的,并遵守证券交易所或银行间市场的相关规定,参与信用衍生品投资。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略。 | ||