大成中债3-5年国开债指数D
(020505)公募债券型指数型
1.1116
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1736
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.51%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：-0.33%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.44%
- 成立日期：2024-01-08
- 基金经理：汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
基本信息
| 基金简称 | 大成中债3-5年国开债指数D | 基金全称 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 020505 | 成立日期 | 2024-01-08 |
| 基金总份额(亿份) | 5.24亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 35.77亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 汪曦 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债-3-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2%以内。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、各类政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资股票等权益资产,也不投资各类信用债。 | ||
| 投资策略 | 在正常市场情况下,基金管理人力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、指数投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 指数成份券发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份券的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份券替代策略,并对投资组合进行相应调整。 2、其他债券投资策略 为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作;或运用杠杆原理进行回购交易等。 | ||