易方达高股息量化选股股票发起式C

(021050)公募股票型
+添加自选
1.1562 0.39%+0.0045
单位净值 [2025-09-30]
1.1562
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：4.19%
  • 最近一季：11.85%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：15.62%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：15.62%
  • 成立日期：2025-05-07
  • 基金经理：明朗 王建军
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：易方达
基本信息
基金简称 易方达高股息量化选股股票发起式C 基金全称 易方达高股息量化选股股票型发起式证券投资基金
基金代码 021050 成立日期 2025-05-07
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 --
基金经理 明朗 王建军 运作方式 契约型开放式
基金类型 股票型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 中证红利指数收益率*70%+中证港股通高股息投资指数收益率*15%+中债总指数收益率*15%
投资目标 本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资风格 --
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(简称“港股通股票”)、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
投资策略 资产配置策略 本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 股票投资策略 本基金主要采用量化选股策略选择投资价值较高的股票,并结合组合优化策略,在控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 (1)量化选股策略 本基金主要采用多因子量化模型进行个股选择。多因子量化模型利用定量方法,综合考虑宏观经济、上市公司基本面、市场情绪与投资者预期等多种因素,对股票的投资价值进行统计评估,选择投资价值较高的股票,追求利用市场中价格与价值的偏差获取长期持续的超额收益。 本基金在多因子量化模型中所使用的因子从信息来源上可分为:1)基本面因子:如估值水平、盈利能力和成长性指标等;2)技术因子:如价格动量、成交金额和换手率等;3)分析师因子:如分析师关注度、一致性和预期变化等;4)风险因子:如波动率和Beta(市场风险暴露)等。本基金可根据市场环境的变化和因子的实际表现,适时调整各因子类别的具体组合及权重。 (2)组合优化策略 本基金运用风险估测模型对投资组合风险进行监控与评估,力争控制投资组合风险在预算范围内。本基金所采用的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,以控制交易成本、减少交易对业绩带来的负面影响。 本基金也将综合考虑股票预期超额收益、风险水平、交易成本、流动性等因素进行投资组合优化。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 高股息主题界定 本基金将挖掘高股息主题相关公司的投资机会。本基金界定的高股息主题相关公司是指满足以下所有条件的公司: (1)过去两年中至少有一年派发股息且股息率处于行业前50%。 (2)经营状况良好,具有稳定分红能力,红利分配相关政策及执行情况不存在异常。本基金不主动投资于ST及*ST股票。 当国家政策、法律法规、相关准则发生变化,或基金管理人认为有更适当的高股息主题界定标准,基金管理人在履行适当程序后,可以对界定方法进行变更并在更新的招募说明书中公告。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。 衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。 若本基金投资股指期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,综合考虑流动性、基差水平、与股票组合相关度等因素。 若本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,综合考虑流动性、基差水平、与债券组合相关度等因素。 若本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,综合考虑流动性、价格等因素。 此外,本基金将关注其他金融衍生品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述金融衍生品,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估金融衍生品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 融资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。 债券投资策略 在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 在类属配置层次,本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的权重。 在券种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,实施投资管理。