华泰紫金同存AAA指数7天持有发起

(021709)公募债券型指数型
+添加自选
1.0105 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0105
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.19%
  • 最近半年：0.39%
  • 今年以来：0.42%
  • 最近一年：0.84%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.05%
  • 成立日期：2024-07-31
  • 基金经理：杨义山 陈利
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.20亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：华泰证券
基本信息
基金简称 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 基金全称 华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金
基金代码 021709 成立日期 2024-07-31
基金总份额(亿份) 1.21亿(2024-12-31) 基金规模(亿元) 1.28亿(2024-12-31)
基金管理人 华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 杨义山 陈利 运作方式 契约型开放式
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 中债-同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%
投资目标 本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资风格 --
投资范围 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。
投资策略 本基金主要采用分层和动态优化复制的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金将主要采用分层和动态优化复制的方法,主要以标的指数的成份券为基础,综合考虑标的流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。 同业存单投资策略 本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,如“久期盯住”等优化策略对基金资产进行调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 当成份券市场流动性不足或因法规规定本基金不能投资关联方品种等情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将在合同约定的投资范围内选择利率债、非指数成分券等金融工具,构造与标的指数风险收益特征相似的组合进行跟踪。 资产支持证券投资策略 资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上,辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较,审慎投资资产支持证券类资产。 债券投资策略 为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作;或运用杠杆原理进行回购交易等。