长盛北证50成份指数增强A

(021765)公募股票型指数型
+添加自选
1.2415 -0.68%-0.0084
单位净值 [2025-09-30]
1.2415
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-2.12%
  • 最近一季：4.99%
  • 最近半年：17.48%
  • 今年以来：34.13%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：24.15%
  • 成立日期：2024-10-29
  • 基金经理：陈亘斯
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.15亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.32亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：长盛
基本信息
基金简称 长盛北证50成份指数增强A 基金全称 长盛北证50成份指数增强型发起式证券投资基金
基金代码 021765 成立日期 2024-10-29
基金总份额(亿份) 0.15亿(2025-06-30) 基金规模(亿元) 1.32亿(2025-06-30)
基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金经理 陈亘斯 运作方式 契约型开放式
基金类型 股票型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 北证50成份指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%
投资目标 本基金为指数增强型股票基金,采取量化方法进行组合管理,力争在控制跟踪误差的基础上,追求获得超越标的指数的回报。
投资风格 --
投资范围 本基金的投资范围主要包括标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票(包括北京证券交易所、沪深证券交易所及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 在符合法律法规规定的情况下,本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为指数增强型股票基金,采取量化方法进行组合管理,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过8%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。 本基金运作过程中,当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 股票投资策略 本基金股票投资组合的构建以国际通行的多因子模型为基础框架,并根据预先设定的风险预算、交易成本、投资限制等时机情况的需要进行组合优化。即,本基金股票组合的构建包括多因子模型和投资组合优化两个部分。 (1)多因子模型 多因子模型是一套通用的定量分析框架。在这一框架下,股票收益可分解为一系列因子收益及权重的组合。多因子模型致力于寻找持续稳健的超额收益因子,并进而根据因子收益的预测,形成股票超额收益的预测结果。本基金根据国内证券市场的实际情况,在实证检验的基础上,寻找适合国内市场的因子组合。本基金所采用的多因子模型主要运用包括价值、质量、动量、市场预期等类型的基本因子,并将根据市场状态的变化和因子研究的更新结论,对多因子模型及其所采用的具体因子进行适度调整。在此基础上,基金管理人将根据市场环境的变化,综合因子的实际表现及影响因子收益的众多信息进行前瞻性研判,适时调整各因子类别的具体组合及权重。 (2)投资组合优化模型 在形成股票投资组合的具体结构时,本基金将采取基于风险预算框架、结合交易成本控制的投资组合优化模型。具体而言,根据多因子模型的超额收益预测结果,基金管理人将综合考虑股票超额收益预测值、投资组合整体风险水平、交易成本、冲击成本、流动性以及投资比例限制等因素,通过主动投资组合优化器,构建风险调整后的最优投资组合。 存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行,在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 融资、转融通证券出借业务投资策略 本基金将在法律法规允许的情况下,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融资与转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将在分析市场情况、出借证券流动性等因素的基础上合理确定范围、期限和比例,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。