国投瑞银磐睿量化选股混合A

(021826)公募混合型
+添加自选
1.0903 0.16%+0.0017
单位净值 [2025-09-30]
1.0903
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-2.71%
  • 最近一季：0.62%
  • 最近半年：2.50%
  • 今年以来：2.89%
  • 最近一年：7.38%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.03%
  • 成立日期：2024-09-10
  • 基金经理：殷瑞飞
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.53亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.65亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国投瑞银
基本信息
基金简称 国投瑞银磐睿量化选股混合A 基金全称 国投瑞银磐睿量化选股混合型证券投资基金
基金代码 021826 成立日期 2024-09-10
基金总份额(亿份) 0.53亿(2025-06-30) 基金规模(亿元) 0.65亿(2025-06-30)
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金经理 殷瑞飞 运作方式 契约型开放式
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 中证800行业中性低波动指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合指数收益率*25%
投资目标 本基金通过量化方法控制风险、构建投资组合,追求降低组合波动风险以及优良的风险调整后投资收益,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资风格 --
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金的投资策略主要包括资产配置策略、股票投资管理策略和债券投资管理策略等。 资产配置策略 本基金在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对股票(包括A股、存托凭证和港股通标的股票等)、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 股票投资管理策略 (1)量化选股策略 本基金主要通过量化风险模型精细化控制投资风险,力争降低组合波动。本基金通过多因子模型精选个股获取投资回报,同时通过交易成本优化模型优化组合交易成本、通过组合优化模型构建投资组合,以追求优良的风险调整后投资收益。 通过“风险模型”,将股票组合波动风险拆解到若干解释力度高、可度量的风险因子上,在组合生成过程中控制风险暴露,并对组合风险及时进行事后分析和归因,从而实现投资风险事前识别、事中控制、事后分析的完整闭环,力求将组合波动率和回撤控制在较小范围内。 通过“多因子模型”,从估值、成长、盈利能力、分析师预期和交易特征等多个大类因子对股票收益进行全面刻画和预测,在市场中挑选具备“估值便宜、盈利能力强、业绩高增长、价格处于相对低位”等优质特征的股票。其中估值因子涵盖市盈率分位数、股息率、市净率等指标,成长因子涵盖净利润增速、营业收入增速、PEG等指标,盈利能力因子涵盖净资产收益率、净资产收益率增速等指标,分析师预期因子涵盖预期净利润增速变动、预期PE、分析师评级上调等指标,交易特征因子涵盖换手率、波动率、特异度等指标。 通过“交易成本模型”,根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金等数据预测本基金的交易成本,优化交易策略。 利用“组合优化模型”,将通过“多因子模型”挑选出的股票,在风险预算的总体框架下,综合考虑预期收益、风险贡献、交易成本等多方面因素,以最大化组合夏普比率为目标,通过优化算法构造投资组合。 (2)存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制适度参与港股市场投资,以增强整体收益。在港股投资标的选择上,本基金将遵循上述股票投资策略,优先将基本面健康、行业景气度较好、具备估值优势及成长性的港股纳入本基金的股票投资组合。 融资业务投资管理策略 本基金将在条件允许的情况下,本着谨慎原则,适度参与融资业务。本基金利用融资买入证券作为组合流动性管理工具,提高基金的资金使用效率,以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。