太平量化选股混合A
(021884)公募混合型
1.2092
0.25%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
1.2092
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.49%
- 最近一季：14.84%
- 最近半年：18.32%
- 今年以来：22.15%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.92%
- 成立日期：2024-10-29
- 基金经理：张子权
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：太平
基本信息
| 基金简称 | 太平量化选股混合A | 基金全称 | 太平量化选股混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021884 | 成立日期 | 2024-10-29 |
| 基金总份额(亿份) | 0.52亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 0.63亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 太平基金管理有限公司 | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张子权 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证全指指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% | ||
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,通过量化投资精选股票,力争获得超越业绩比较基准的收益。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金采取相对稳定的资产配置策略,在具体大类资产配置过程中,本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,确定合适的资产配置比例,动态优化投资组合。 股票投资策略 本基金主要通过定量投资模型,选取并持有预期收益较好的A股股票构成投资组合,在严格控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金运用的量化投资模型主要包括: (1)多因子alpha模型——股票超额回报预测 多因子alpha模型以长期量化研究为基础,结合行业研究员行业主动选股框架,用精选的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处,以多因子在不同个股上的不同暴露评估个股的超值回报。本基金alpha模型的因子包括:基本面因子(Fundamental)、行情因子(Quote)、技术面因子(Tech)、分析师预期因子(Consensus)、交易行为因子(Trade)等等。这些类别综合了来自市场各类投资者,公司各类报表,分析师及监管政策等各方面信息。太平多因子模型利用太平基金长期精选积累的超过7000个股票因子,科学客观地综合了大量的各类信息。基金经理将严格按照量化模型方法,构建相应的投资组合。 (2)风险控制模型 本基金将综合利用风险模型,力求将投资组合的风险暴露控制在设定阈值内。风险控制模型控制的风险因子包括但不限于行业、市值、市值方差、市值偏度。本基金将利用风险预测模型和适当的控制措施,有效控制投资组合的预期投资风险,并力求将投资组合的实现风险控制在目标范围内。 (3)交易成本模型——控制交易成本以保护投资业绩 本基金的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,以减少交易对业绩造成的负面影响。在控制交易成本的基础上,最大化基金的预期收益。 存托凭证的投资策略 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 | ||