格林中证同业存单AAA指数7天持有期
(021903)公募债券型指数型
1.0129
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0129
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：1.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.29%
- 成立日期：2024-09-20
- 基金经理：尹鲁晋 高洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：格林
基本信息
| 基金简称 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 | 基金全称 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021903 | 成立日期 | 2024-09-20 |
| 基金总份额(亿份) | 4.90亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 5.28亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 格林基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 高洁 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括依法上市的国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款等)以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、也不投资于可转换债券、可交换债券以及其他带有权益属性的金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 指数化投资策略 (1)抽样复制策略 本基金为被动管理基金,主要采用抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代,使得投资组合的总体特征(如久期、剩余期限分布和到期收益率等)与标的指数相似。此外,本基金可通过参与债券、债券回购、货币市场工具等投资,以弥补基金费用、增加基金收益。 (2)跟踪误差目标 在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整、同业存单利息税等其他原因,导致基金跟踪偏离度或跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 替代性策略 当因市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他非成份券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以流动性为约束条件,按照与被替代券久期相近、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||