融通中证同业存单AAA指数7天持有期
(021927)公募债券型指数型
1.0068
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0068
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.68%
- 成立日期：2024-12-17
- 基金经理：刘力宁 时慕蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：融通
基本信息
| 基金简称 | 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 基金全称 | 融通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021927 | 成立日期 | 2024-12-17 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 融通基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘力宁 时慕蓉 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标,除了标的指数成份券和备选成份券外,本基金还可适当投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分等)、非金融企业债务融资工具(包括中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 指数投资策略 本基金将根据资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性等情况主要采取分层抽样复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%,本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%。 (1)分层抽样复制策略 本基金主要采取分层抽样复制法构建基金存单投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变动而进行相应的调整。 (2)替代性策略 当成份券市场流动性不足或因法规规定本基金不能投资关联方存单等情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将通过投资备选成份券为主,并辅以非成份券等金融工具来构建替代组合进行跟踪复制。 由于定期和不定期的调整需求,基金管理人可构建替代组合。构建替代组合将以存单市场流动性为约束条件,综合考虑权重、到期收益率和久期的匹配度来考察,使得替代组合与被替代存单的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 (3)本基金运作过程中,当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 非成份券的存单投资策略 对于非成份券的存单,本基金将在合理管理并控制组合风险的前提下,综合运用各种投资策略进行日常管理。采用的同业存单投资策略主要包括久期策略、期限结构策略、类属资产配置策略等。 (1)久期策略指的是根据指数特征,合理确定本基金的久期以及关键期限久期,力争使组合的关键指标与标的指数保持相对接近,降低跟踪误差。 (2)期限结构策略是在确定组合久期之后,根据收益率曲线的形态特征,进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的比例。 (3)类属资产配置包括现金、存单回购及其他不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期以及期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性确定各子类资产的配置权重,即确定存单、存款、回购以及现金等资产的比例。 | ||