人保中证800指数增强C

(022514)公募股票型指数型
+添加自选
1.1978 0.70%+0.0084
单位净值 [2025-09-30]
1.1978
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：3.21%
  • 最近一季：15.65%
  • 最近半年：16.18%
  • 今年以来：19.77%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：19.78%
  • 成立日期：2024-12-23
  • 基金经理：刘石开
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.44亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：人保
基本信息
基金简称 人保中证800指数增强C 基金全称 人保中证800指数增强型证券投资基金
基金代码 022514 成立日期 2024-12-23
基金总份额(亿份) 0.02亿(2025-06-30) 基金规模(亿元) 5.44亿(2025-06-30)
基金管理人 中国人保资产管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
基金经理 刘石开 运作方式 契约型开放式
基金类型 股票型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 中证800指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%
投资目标 本基金通过数量化方法进行组合管理和风险控制,在力求对标的指数中证800有效跟踪的基础上,力争实现超越基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%,年跟踪误差不超过8.00%。
投资风格 --
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证),为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会部分投资于依法发行上市的非成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称:“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、衍生工具(国债期货、股指期货、股票期权)、债券回购、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金还可根据法律法规参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 大类资产配置 本基金为股票指数增强型基金,股票资产(含存托凭证)投资比例不低于基金资产的80%,投资于标的指数成份股及其备选成份股(含存托凭证)的比例不低于非现金基金资产的80%。其中,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在具体大类资产配置过程中,本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,综合分析比较不同金融资产的风险收益特征,确定合适的资产配置比例,动态优化投资组合。 股票投资策略 本基金主要利用量化选股模型,在保持对中证800指数紧密跟踪的前提下,力争实现超越目标指数的投资收益。 (1)指数化被动投资策略 参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重,初步构建投资组合,并通过分析投资组合相对标的指数的暴露度等因素,对组合跟踪效果进行评估,及时调整投资组合,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8.00%。 (2)量化增强投资策略 本基金将基于数量化投资分析及基本面研究等方法智能筛选优质上市公司、优化投资组合,根据模型结果结合市场环境进行组合投资,以争取实现指数增强型的目标。 1)多因子模型 多因子模型可以从全方位去评估一只个股的优劣,所包含的因子涵盖综合财务因子、综合动量因子和情绪因子这三大方面。其中综合财务因子包括企业的成长、质量、财务指标等方面,综合动量因子覆盖动量、市场相关性、波动率、流动性等方面,情绪因子包含估值和分析师情绪等因素。本基金将通过多因子模型选取具有稳定业绩回报和投资价值的股票,从而获取相对业绩基准的超额收益。 2)风险控制模型 本基金通过预测和控制投资组合对各类风险因子的敞口,如市场、行业和风格等,力求将投资组合的跟踪误差控制在目标范围内。 3)交易成本模型 本基金的交易成本模型既考虑印花税、佣金等固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,在控制成本最低的基础上减少交易造成的负业绩影响。 (3)模型的应用与调整 在正常的市场情况下,本基金将主要依据量化增强模型的运行结果来进行组合的构建。同时,基金管理人也会定期对模型的有效性进行检验和更新,以反映市场结构趋势的变化。在市场出现非正常波动或基金管理人预测市场可能出现重大非正常波动时,本基金将结合市场情况做出具有一定前瞻性的判断,及时调整各因子类别的具体组成及权重。 港股通标的股票投资策略 本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票。对于港股通标的股票,本基金主要采用“自下而上”个股研究方式,精选出具有投资价值的优质标的。其筛选维度主要包括但不限于:治理结构与管理层(例如:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层等)、行业集中度及行业地位(例如:具备独特的核心竞争优势,如产品优势、成本优势、技术优势和定价能力等)、公司业绩表现(例如:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力等)。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 参与融资业务的投资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 参与转融通证券出借业务投资策略 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规对基金投资的规定,在履行适当程序后可以相应调整或更新投资策略,并在招募说明书中更新。