兴银中债优选投资级信用债指数C

(023774)公募债券型
+添加自选
0.9982 0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
0.9982
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.11%
  • 最近一季：-0.21%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：-0.18%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.18%
  • 成立日期：2025-06-20
  • 基金经理：王深 范泰奇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：兴银
基本信息
基金简称 兴银中债优选投资级信用债指数C 基金全称 兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金
基金代码 023774 成立日期 2025-06-20
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 --
基金经理 王深 范泰奇 运作方式 契约型开放式
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 中债-优选投资级信用债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标 本基金通过指数化投资,在控制与标的指数偏离风险的基础上,争取获得与标的指数相似的总回报。
投资风格 --
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券。为更好地实现投资目标,基金还可投资于包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、超短期融资券、短期融资券、政府支持机构债券、非金融企业债务融资工具等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不买入股票等权益类资产和永续债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为被动式指数基金,采用动态优化法,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构成组合,并根据本基金资产规模、日常申赎情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况,构建与标的指数风险收益特征相似的投资组合,以实现对标的指数的紧密跟踪。 当预期成份券发生调整时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因市场流动性不足时,或因债券交易特性及交易惯例等因素影响跟踪标的指数效果时,或其他原因导致无法有效跟踪标的指数时,基金管理人将对投资组合进行适当变通和调整,构建替代组合。由于本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性、债券交易特性及交易惯例等因素的影响,本基金组合中个券权重和券种与标的指数成份券权重和券种间将存在差异。 建仓期结束后,在正常市场情况下,本基金力争实现份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 基金管理人将综合考虑跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素构建投资组合,并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及债券市场交易特性等情况,对投资组合进行优化调整,选择合适的债券进行投资,力争实现对标的指数的有效跟踪。 债券投资策略 本基金进行被动式指数化投资,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可以采取适当方法对基金资产进行调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (1)债券投资组合的构建 本基金在建仓期内,将根据中债-优选投资级信用债指数各成份券构成,并综合考虑本基金资产规模、市场流动性和交易成本等因素逐步构建风险收益特征相近的组合。当遇到成份券流动性不足、价格严重偏离合理估值、单只成份券交易量不符合市场交易惯例等其他市场因素及预期标的指数的成份券即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,对个券权重和券种进行适当调整,构建替代组合,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (2)债券投资组合的调整 1)定期调整 本基金所构建的投资组合将定期评估投资组合与所跟踪标的的偏离情况,并进行相应调整。 2)不定期调整 ①当成份券发行量变动,本基金将根据指数的新构成进行相应调整; ②本基金处理日常申购赎回时,资金量可能无法按照标的指数构成交易相应成份券。本基金将综合考虑交易规模、交易惯例和成份券的流动性等因素,对债券投资组合进行动态调整; ③若成份券遇到退市、流动性不足、法规限制或组合优化需要等情况,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资人利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合; ④本基金将以一定仓位参与一二级市场套利交易、回购套利交易、个券套利交易和放大交易,以期减小基金运作的有关费用对指数跟踪的影响。 (3)信用债投资策略 本基金投资的信用债券(含资产支持证券,下同)的评级须在AA+级(含AA+级)以上,其中AA+级的信用债券投资比例不高于信用债券投资比例的20%,AAA级的信用债券投资比例不低于信用债券投资比例的80%,参考的信用评级应由须取得中国证监会证券评级业务许可的评级机构出具(不包含中债资信评级或穆迪、标普等外资评级机构)。信用债的评级为债项评级,若无债项评级或债项评级为短期信用评级的,依照其主体评级。所指信用债券包括金融债(不包括政策性金融债)、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等。 本基金在持有信用债期间,如果其信用等级下降,不再符合投资限制标准,应在评级报告发布之日起三个月内调整至符合约定。