苏新上证科创综指增强C

(023938)公募股票型指数型
+添加自选
1.3973 0.98%+0.0137
单位净值 [2025-09-30]
1.3973
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：4.61%
  • 最近一季：34.39%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：39.73%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：39.73%
  • 成立日期：2025-05-20
  • 基金经理：林茂政
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：苏新
基本信息
基金简称 苏新上证科创综指增强C 基金全称 苏新上证科创板综合指数增强型证券投资基金
基金代码 023938 成立日期 2025-05-20
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 苏新基金管理有限公司 基金托管人 --
基金经理 林茂政 运作方式 契约型开放式
基金类型 股票型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 上证科创板综合指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标 本基金为指数增强型股票基金,在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资风格 --
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市股票(含主板、创业板、科创板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规和基金合同的约定,参与融资融券业务中的融资业务及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
投资策略 股票(含存托凭证)投资策略 本基金属于指数增强型股票基金,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7%;同时通过量化策略进行投资组合管理,力争实现超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。 (1)指数化投资策略 本基金指数化投资以标的指数的构成为基础,通过对各成份股权重偏离的控制,实现对标的指数的跟踪。 本基金运作过程中,当指数成份券发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 (2)量化增强投资策略 本基金利用基金管理人自主研发的定量投资模型预测股票超额回报,在力争有效控制风险及交易成本的基础上构建和优化投资组合,其中股票选择以指数成份股及备选成份股为主,同时适当投资于非成份股,并根据定量投资模型在全市场优先选择综合评估较高的股票,对投资组合构成及权重进行优化调整。 1)多因子量化模型 多因子量化模型利用定量方法,综合考虑宏观经济、上市公司基本面、市场情绪与投资者预期等多种因素,对股票的投资价值进行统计评估,追求利用市场中价格与价值的偏差获取长期持续的超额收益。 本基金在多因子量化模型中所使用的因子从信息来源上可分为:①基本面因子:如估值水平、盈利能力和成长性指标等;②技术因子:如价格动量、成交金额和换手率等;③分析师因子:如分析师关注度、一致性和预期变化等;④风险因子:如波动率和Beta(市场风险暴露)等。本基金可根据市场环境的变化和因子的实际表现,适时调整各因子类别的具体组合及权重。 2)风险估测模型与交易成本模型 本基金运用风险估测模型对投资组合风险进行监控与评估,力争控制投资组合风险在预算范围内。此外,本基金所采用的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,以控制交易成本、减少交易对业绩带来的负面影响。 3)投资组合优化模型 本基金将综合考虑股票预期超额收益、风险水平、交易成本、流动性等因素进行投资组合优化,其中选股范围以成份股及备选成份股为主,同时包括非成份股中与成份股相关性强,流动性好,基本面信息充足的股票等。 资产支持证券投资策略 本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。 参与股指期货交易策略 本基金参与股指期货交易将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并通过对证券市场和期货市场运行趋势的研判,结合对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,以对冲系统性风险和流动性风险。本基金还将利用股指期货,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 债券投资策略 本基金可适度参与债券投资,在保证流动性的基础上,有效利用基金资产,提高投资收益,从而更好地实现基金的投资目标。在债券投资方面,本基金将密切跟踪市场动态变化,选择合适的介入机会,并通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择等方面进行积极主动的债券投资管理。