大成深证100ETF

(159216)公募ETF指数型
+添加自选
1.4415 0.09%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.4415
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：7.26%
  • 最近一季：31.43%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：44.15%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：44.15%
  • 成立日期：2025-04-02
  • 基金经理：刘淼
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.23亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.25亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：大成
基本信息
基金简称 大成深证100ETF 基金全称 大成深证100交易型开放式指数证券投资基金
基金代码 159216 成立日期 2025-04-02
基金总份额(亿份) 0.23亿(2025-06-30) 基金规模(亿元) 0.25亿(2025-06-30)
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中信证券股份有限公司
基金经理 刘淼 运作方式 契约型开放式
基金类型 ETF 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 深证100指数收益率
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。
投资风格 --
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证,下同)。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票及存托凭证)、衍生工具(股指期货、股票期权、国债期货等)、债券资产(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 股票投资策略 本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 如果标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 衍生金融产品投资策略 本基金可投资股指期货、股票期权、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。 本基金参与股指期货交易将力争利用股指期货的杠杆作用,以套期保值为目的,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。本基金将根据风险管理的原则,采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约,对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化,提高投资组合的运作效率。 本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与股票期权投资。 本基金参与国债期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货交易。 融资及转融通证券出借策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 债券投资策略 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金债券投资组合。