华宝创业板综合增强策略ETF

(159292)公募ETF
+添加自选
1.0801 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0801
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：6.04%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：8.01%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.01%
  • 成立日期：2025-08-20
  • 基金经理：王正
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：华宝
基本信息
基金简称 华宝创业板综合增强策略ETF 基金全称 华宝创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金
基金代码 159292 成立日期 ---
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 华宝基金管理有限公司 基金托管人 --
基金经理 -- 运作方式 契约型开放式
基金类型 ETF 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 创业板综合指数收益率
投资目标 通过数量化的投资策略模型精选创业板优质股票,在对标的指数进行有效跟踪的基础上,力争获得超越业绩比较基准的超额收益。控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过6.5%。
投资风格 --
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及备选成份股、其他国内依法发行或上市的股票、存托凭证、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 资产配置策略 本基金主要投资于创业板综合指数成份股及备选股。本基金股票投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。 股票投资策略 (1)多因子Alpha量化选股 根据对中国证券市场运行特征的长期研究、投研团队的长期投资实践和大量历史数据的实证检验,选取对股票超额收益具有较强解释度的指标构建量化Alpha选股模型。主要考虑估值、成长、盈利质量、市场预期、机构持仓等基本面因子以及量价、资金流等技术面因子,以基本面因子为主,技术面因子为辅,通过实证分析和动态跟踪,以超额收益的水平和稳定性为目标确定各因子的优化权重,根据该模型的综合评分结果,在各行业中选择得分较高的股票构建股票投资组合。整体的选股思路运用GARP的指导思想,注重因子的逻辑性和有效性,注重股票的性价比以及风格的均衡。所选股票具备较高的市场认可度、成长水平、盈利质量等,具备对创业板优质股的综合表征能力。 (2)风险模型控制偏离程度 在选股模型之外,通过风险模型控制组合和基准指数之间的行业偏离、个股偏离、风格偏离以及成分覆盖度,进行组合内股票权重的优化配置。 (3)模型的动态调整 从中长期周期的维度综合评估模型,注重模型的稳定性。严格控制运作风险,并根据市场变化趋势,不定期对模型进行迭代升级,以改进模型的有效性。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 融资投资策略 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成的基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 其他金融工具投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。 资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 股指期货投资策略 本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。本基金将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征。 股票期权投资策略 本基金投资股票期权将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,主要选择流动性好、交易活跃的股票期权合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地实现投资目标。 债券投资策略 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况,采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率,确定债券资产配置。