中金中证A500ETF

(512080)公募ETF指数型
+添加自选
1.2687 0.72%+0.0092
单位净值 [2025-09-30]
1.2687
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：4.58%
  • 最近一季：21.84%
  • 最近半年：23.14%
  • 今年以来：26.86%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：26.87%
  • 成立日期：2025-01-14
  • 基金经理：刘重晋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.60亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：15.28亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中金
基本信息
基金简称 中金中证A500ETF 基金全称 中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金
基金代码 512080 成立日期 2025-01-14
基金总份额(亿份) 14.60亿(2025-06-30) 基金规模(亿元) 15.28亿(2025-06-30)
基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金经理 刘重晋 运作方式 契约型开放式
基金类型 ETF 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 中证A500指数收益率
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
投资风格 --
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。 为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 股票投资策略 本基金采用完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。特殊情况包括但不限于以下情形:①法律法规的限制;②标的指数成份股流动性严重不足;③标的指数的成份股长期停牌;④其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,预期年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大,基金管理人应采取合理措施,避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 信用衍生品投资策略 本基金将适当投资信用衍生品及其挂钩债券,以在控制信用风险的前提下提高组合投资收益。在进行信用衍生品投资时,本基金按照风险管理的原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易,转移信用衍生品所挂钩债券的信用风险,改善组合的风险收益特性。收益率方面,将通过分析信用衍生品和挂钩债券的合成收益率,选择具备一定信用利差的信用衍生品及其挂钩债券进行投资,并确定信用衍生品及其挂钩债券的投资金额与期限。本基金仅投资于符合证券交易所或银行间市场相关业务规则的信用衍生工具。 参与融资与转融通证券出借业务投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资和转融通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。本基金将根据市场情况、投资者类型和结构、本基金的历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围和品类。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动。研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。 股指期货投资策略 本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货交易。本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。 可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,本基金将选择正股基本面优良,具有较高上涨潜力的可转换债券和可交换债券进行投资,并综合研究此类含权债券的纯债价值和转股价值,纯债价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发行主体财务状况及公司治理等因素;转股价值方面仔细开展对正股的价值分析,包括估值水平、盈利能力及未来盈利预期。此外还需结合对含权条款的研究,综合判断内含期权的价值。 债券投资策略 本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合,配置能够提供稳定收益的债券资产。