中金MSCI中国A股国际质量ETF
(515910)公募ETF指数型
0.6543
-0.61%-0.0040
单位净值 [2025-09-30]
0.6543
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.82%
- 最近一季：31.25%
- 最近半年：27.64%
- 今年以来：25.78%
- 最近一年：17.89%
- 最近两年：13.95%
- 最近三年：-0.62%
- 成立以来：-34.57%
- 成立日期：2021-01-21
- 基金经理：耿帅军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
基本信息
| 基金简称 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 基金全称 | 中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 515910 | 成立日期 | 2021-01-21 |
| 基金总份额(亿份) | 4.47亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 2.23亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 耿帅军 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | ETF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | MSCI中国A股国际质量指数收益率 | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况(如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等)导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 参与转融通证券出借和融资业务投资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者者类型与机构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。在具体投资过程中,本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,积极主动的预测未来的利率趋势,选择风险调整后的收益高的品种进行参与,实现转融通证券出借业务对基金资产的最优贡献。本基金将严格控制转融通证券出借业务的流动性风险和采用约定申报方式的信用风险管理,根据借券公司的分类评级、财务状况、管理水平和债务水平等因素,选择对手方,结合适度分散出借个股、出借期限和出借对手的理念方法,构造和优化组合,分散风险。 此外,本基金将利用融资买入证券作为组合流动性管理工具,提高基金的资金使用效率,以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将持续研究和密切跟踪国内资产支持证券品种的发展,将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,制定周密的投资策略。在具体投资过程中,重点关注标的证券发行条款、基础资产的类型,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,加强对未来现金流稳定性的分析。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货以套期保值为主要目的。结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,获取超额收益。 股指期货投资策略 为有效控制指数的跟踪误差,本基金在进行股指期货投资时,根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,通过对证券市场和期货市场运行趋势的定量化研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,并与现货资产进行匹配。 股票期权投资策略 本基金投资股票期权将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种,例如指数期权、场外衍生工具等金融产品,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。 债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,参与债券投资,其投资目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,综合运用利率策略、债券类属配置策略等策略进行个券选择。 | ||