东证融汇成长优选混合A
(970073)公募混合型
1.3966
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-05-13]
1.7547
累计净值 [2025-05-13]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：7.13%
- 最近一季：5.16%
- 最近半年：6.50%
- 今年以来：10.37%
- 最近一年：32.58%
- 最近两年：30.10%
- 最近三年：50.16%
- 成立以来：25.32%
- 成立日期：2021-11-08
- 基金经理：魏江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东证融汇证券
基本信息
| 基金简称 | 东证融汇成长优选混合A | 基金全称 | 东证融汇成长优选混合型集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 970073 | 成立日期 | 2021-11-08 |
| 基金总份额(亿份) | 0.60亿(2025-03-31) | 基金规模(亿元) | 1.65亿(2025-03-31) |
| 基金管理人 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 魏江 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证500指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% | ||
| 投资目标 | 本集合计划通过优选具有高成长性的股票,严格控制组合风险,力争实现稳定超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本集合计划投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货等法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具。 此外,如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本集合计划采用多因子量化模型,以成长因子为主,辅之以估值、盈利质量、分析师预期等基本面因子,优选具有高成长性的股票构成投资组合,此外通过量化手段严格控制组合风险,力争实现稳定超越业绩基准的投资回报。 股票投资策略 本集合计划股票投资组合的构建以国际通行的多因子模型为基础框架,并根据预先设定的风险预算、交易成本、投资限制的情况择机进行组合优化。即,本集合计划股票组合的构建包括多因子模型和组合优化模型两个部分。 A、多因子模型 多因子模型是一套通用的定量分析框架,在这一框架下,股票收益可分解为一系列因子收益的组合。多因子模型致力于寻找持续稳健的超额收益因子,并进而根据因子收益的预测,形成股票超额收益的预测结果。本集合计划根据国内证券市场的实际情况,在实证检验的基础上,寻找适合国内市场的长期有效的因子,构建多因子模型进行选股。本集合所采用的多因子alpha模型立足于价值投资基本逻辑和行为金融相关理论,以成长因子为主,辅之以估值、盈利质量、分析师预期等基本面因子,优选出具有高成长的股票构成投资组合。 B、组合优化模型 管理人根据中国股票市场特征,研发了一套针对A股的风险控制模型,在此模型基础上,综合考虑组合行业偏离、风格偏离、个股偏离、交易成本、投资比例限制等因素优化投资组合,构建风险调整后的优化投资组合。 债券投资策略 本集合计划基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券、同业存单,投资的目的是保证集合资产流动性,有效利用集合计划资产,提高集合计划资产的投资收益。此外,将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 资产支持证券等品种投资策略 资产支持证券定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本集合计划将深入分析上述基本面因素,并辅助数量化定价模型,评估其内在价值。 现金类资产投资策略 在控制风险的前提下,通过对政策调控和资金面的精确把握,结合股票和债券资产的动态配置,并充分考虑集合计划资产的流动性要求,获得现金类资产的稳定收益,同时为集合计划的动态资产配置提供有效的缓冲。 金融衍生品投资策略 本集合计划将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货、国债期货等金融衍生品的投资,以管理投资组合的系统性风险,提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本集合的投资目标。 股票期权为本集合计划辅助性投资工具。股票期权的投资原则以套期保值为目的,在风险可控的前提下投资于流动性好、交易活跃、估值合理的股票期权合约,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,有利于集合计划资产增值、控制下跌风险、实现保值。 | ||