平安证券稳健资本一号12期A3M

(A40717)集合理财债券型
1.0000 -0.45%-0.0045
单位净值 [2018-05-25]
1.0000
累计净值 [2018-05-25]
  • 最近一月：-0.45%
  • 最近一季：-0.45%
  • 最近半年：-0.45%
  • 今年以来：-0.45%
  • 最近一年：-0.45%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2016-06-21
  • 基金经理：姜杰特
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：平安证券
基本信息
基金简称 平安证券稳健资本一号12期A3M 基金全称 平安证券稳健资本一号集合资产管理计划12期（橙丰系列）A3M
基金代码 A40717 成立日期 2016-06-21
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 平安证券股份有限公司 基金托管人 --
基金经理 姜杰特 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 50000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 本收益权期内，平安证券稳健资本一号集合产管理计划12期（橙丰系列）A3M份额的业绩比较基准为4.2%。
开放日 本期集合计划的投资周期为7天(7D)、14天(14D)、1个月(1M)、2个月(2M)、3个月(3M)、6个月(6M)以及其他不定期等期限。具体发行安排以管理人公告为准。管理人有权暂停某类份额申购,如暂停某类份额申购的,则管理人参照本公告约定为该类份额在最近一个收益权益期届满日办理自动退出(无需委托人提出申请,自动退出)。 管理人有权发行多期7天(7D)、14天(14D)、1个月(1M)、2个月(2M)、3个月(3M)、6个月(6M)以及其他不定期等期限产品,实际发行日等要素以管理人公告为准。每期产品发行前以及每期产品开放日前管理人将提前在管理人指定网站公告到期日、本收益权益期的业绩比较基准、参与安排及参与规模上限等(募集期参与的,管理人在募集期前公告首个收益权益期的到期日、参与安排及参与规模上限等),具体以管理人当期公告为准。如在开放日委托人不退出,则其持有的份额按照管理人公告的业绩比较基准在下一收益权益期享有收益。如参与退出份额的确认日为节假日,则按照管理人公告处理。
投资目标 本集合计划充分利用各类金融工具的交易特性，通过管理人自主开发的数量化交易策略，在做好资金管理和风险控制前提下，追求投资组合稳定增值。
投资风格 限定性
投资范围 本期集合计划可投资于国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、熊猫债、地方政府债、短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券投资基金、中期票据(含非公开定向债务融资工具)、资产支持证券优先级、货币市场基金、债券型基金、债券逆回购、债券正回购、股指期货、国债期货等金融衍生品、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、银行存款、存单、现金以及其他法律法规或政策许可投资的固定收益证券品种。 本期集合计划可以参与融资融券交易,也可以将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司。 本计划可参与股票质押式回购业务。
投资策略 本集合计划参与股指期货易的目的是进行投机交易、套期保值和套利交易。 1, Alpha量化对冲策略 经典的资本性资产定价模型原理上将资产收益分为两部分，一部分是因承受系统性风险所享有的Beta收益，另一部分是因承受非系统性风险所享有的Alpha收益。 Alpha量化对冲策略就是寻求具有超额Alpha收益的证券，并利用股指期货将这些证券的Beta风险即系统性风险抵消掉，从而获得超额的Alpha收益。 本策略计划通过量化模型来选取股票，反向操作股指期货来进行对冲。 2、期现对冲套利策略 因股指期货合约到期现金交割特点，股指期货价格在到期日将收敛于现货指数。 因此，股指期货价格对现货指数的折价、溢价应在合理的区间内，当其超出此合理范围，则存在套利机会，可通过在股票现货和股指期货间进行反向交易，获取低风险利润。 本策略计划通过量化模型对股指期货和现货之间的合理价差进行测算，并实时监控其实际价差，及时捕捉不合理价差带来的套利机会。 3、商品期货投资策略 基于品种分散化和头寸管理谨慎性原则，摒除主观心理干扰因素，运用程序化交易策略追踪商品期货的趋势性交易机会，在严格控制开仓风险前提下，利用商品期货多品种、趋势性优势，为集合计划增强收益。 4、其它量化对冲策略 本产品的量化对冲模型还将密切关注其它低风险的套利机会，如股指期货跨期套利、ETF市场套利、LOF基金和分级基金套利等机会。 一旦市场出现以上所述的套利机会时，产品将积极参与获取稳健收益。 5、债券及货币市场品种的投资 本集合计划在对宏观经济、债券收益率曲线进行分析的基础上，通过投资国债、金融债、央行票据、高信用等级的企业债券和债券逆回购品种以及其他货币市场品种，并在严格控制债券及货币市场品种组合久期的基础上获取稳定的低风险收益。