安信资管涓流1号

(AD8914)集合理财其他
1.0401 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-26]
1.0401
累计净值 [2025-09-26]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.72%
  • 最近半年：1.47%
  • 今年以来：4.54%
  • 最近一年：6.70%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.01%
  • 成立日期：2024-02-29
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国投证券
基本信息
基金简称 安信资管涓流1号 基金全称 安信资管涓流1号集合资产管理计划
基金代码 AD8914 成立日期 2024-02-29
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 安信证券资产管理有限公司 基金托管人 --
基金经理 -- 运作方式 券商集合理财
基金类型 其他 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 6%
开放日 --
投资目标 本资产管理计划以为投资者争取最大收益为目标,遵循定量分析和定性分析相结合的投资理念,在有效控制风险的基础上,力争委托资产的稳健增值。
投资风格 非限定性
投资范围 1、银行存款、同业存单、国债、央行票据、地方政府债、金融债(含次级债、混合资本债)、公司债(含非公开发行)、企业债(含非公开发行)、项目收益债、专项债券、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、非公开定向债务融资工具、资产支持证券(ABS)优先级、资产支持票据(ABN)优先级、可转债、分离交易可转债、可交换债、债券正回购、债券逆回购以及符合《指导意见》规定的其他标准化债权类资产; 2、沪深交易所、北京证券交易所依法发行上市的股票(含新股申购、定向增发、CDR)、港股通标的股票以及中国证监会认可的其他标准化股权类资产; 3、股指期货、国债期货、商品期货、交易所期权等标准化期货和衍生品类资产; 4、公开募集证券投资基金(公募基金); 5、本集合计划可以开展融资融券、转融通证券出借业务。
投资策略 (一)资产管理计划投资决策依据 资产管理计划以国家有关法律法规和《管理合同》的有关规定为决策依据,并以维护资产管理计划投资者利益作为最高准则。具体决策依据包括: 1、《管理办法》、《运作管理规定》、《集合资产管理合同》、《说明书》等有关法律性文件; 2、宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势; 3、投资对象收益和风险的配比关系。本资产管理计划在衡量投资对象的收益与风险之间的配比关系时,以资产管理计划的资产安全和流动性为重要衡量标准,在此基础上争取较高的收益。 (二)资产管理计划的投资决策程序 严格的投资管理制度和程序可以保证投资理念的正确执行,避免发生重大风险。本资产管理计划采取投资决策委员会领导下的投资经理负责制。管理人另设立风控部,对集合资产管理计划进行绩效分析和风险评估。 1、研究分析 宏观策略分析师和行业分析师在借鉴外部研究成果的基础上,开展宏观经济及政策分析、债券市场分析、行业及上市公司分析;定量分析师负责量化策略的研究、模型的构建、检验、维护和运行结果的报告。通过以上研究工作,为投资决策委员会及投资经理提供独立、统一的投资决策支持。 2、投资决策 投资决策委员会不定期召开会议,对宏观经济形势、利率趋势、证券市场走势等进行综合分析,确定资产管理计划下一阶段的资产配置;审议投资经理提交的投资计划以及其他涉及资产管理计划投资管理的重大问题。 3、组合构建 投资经理在投资决策委员会给定的资产配置比例范围内,结合资产管理计划有关投资品种、投资限制等规定完成投资组合的构建。 4、交易执行 管理人设置独立的中央交易室,交易员负责在合法合规的前提下,执行投资经理的投资指令,并实施一线风险监控。 5、风险与绩效评估 风控部对资产管理计划的投资行为进行合规性监控,对投资过程中存在的风险隐患进行风险提示,并就投资组合提出风险管理建议;定期和不定期对资产管理计划进行风险和绩效评估,对投资组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资策略提供相关报告。 6、组合监控与调整 投资经理将跟踪经济状况、证券市场和上市公司的发展变化,结合资产管理计划参与和退出的现金流量情况,以及组合风险与绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,使之不断得到优化。 7、股指期货、国债期货保证金的流动性应急处理 (1)应急触发条件 管理人收到追加保证金及/或强行平仓通知后,管理人未有足够的现金资产及时追加保证金到位或预计难以按要求自行减仓时,触发期货保证金的流动性应急处理机制。 (2)保证金补充机制 如出现保证金不足的情况时,管理人将首先运用资产管理计划资产从市场上拆借资金;如仍不能满足保证金缺口的,管理人将及时变现资产管理计划资产,变现时应重点考虑变现资产的流动性,以最大眼度的降低损失。 (3)损失责任承担等 因管理人超限交易且未在规定时间内调整等违法违规行为而造成的资产管理计划资产损失,管理人应进行赔偿,但管理人不承担委托资产的变现损失及未及时追加保证金的损失(包括穿仓损失)。对于其他相关方的原因给委托人造成的损失,管理人不承担赔偿责任,但应代表资产管理计划委托人的利益向过错方追偿。投资者同意并确认:有关衍生品交易中各方的权利义务及违约赔偿等事项,以管理人代表资产管理计划与各方签订的相关协议为准。 (三)投资管理的方法和标准 1、期权投资策略 本资产管理计划主要使用期权组合策略捕捉市场中的投资机会。期权组合策略包括但不限于:牛市和熊市价差策略、跨式和宽跨式策略、蝶式和铁鹰式策略、比例价差策略、使用组合行权的方式进行套利、使用不同期权合约进行跨市场以及跨期权品种之间的套利以及使用期权合约和现货进行的套利。 本资产管理计划将使用以上提及的一项或者几项策略同时来捕捉市场中可能出现的期权合约价值的偏离,买入价值被低估的合约,同时卖出价值被高估的合约,捕捉期权合约的时间价值的消耗,捕捉由于波动率改变从而带来的价差收益,同时使用期权组合保证金来提高资金使用效率。 2、股票投资策略 以价值投资为基本理念,在考察公司基本面的基础上,综合宏观经济环境、行业周期变化以及微观经营变化等因素,结合量化模型辅助判断,选取有效因子,筛选优质标的,构建股票组合。 3、债券投资策略 管理人将在充分考虑债券流动性、收益率和抗风险能力的基础上,选择合适的债券进入备选证券,从备选证券出发,以流动性为约束条件,选择合适的投资品种,构建风险收益特性及久期符合投资目标的固定收益组合。 4、股指期货投资策略 本资产管理计划投资股指期货主要用于套利,如利用期权合成股指期货的多头或空头,当合成期货与股指期货之间存在价差时,可进行套利。 5、其他 根据市场的发展和计划管理运作的需要,管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略。