天风天诚固利5号次级
(D40205)集合理财混合型
1.7152
0.06%+0.0011
单位净值 [2020-06-24]
1.7802
累计净值 [2020-06-24]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：4.96%
- 最近半年：7.62%
- 今年以来：7.41%
- 最近一年：13.10%
- 最近两年：30.20%
- 最近三年：49.50%
- 成立以来：94.52%
- 成立日期：2016-02-22
- 基金经理：赵奎
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：天风证券
基本信息
| 基金简称 | 天风天诚固利5号次级 | 基金全称 | 天风天诚固利5号集合资产管理计划B份额 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | D40205 | 成立日期 | 2016-02-22 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 天风证券股份有限公司 | 基金托管人 | -- |
| 基金经理 | 赵奎 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | (1)天风天诚固利1号A的开放期 如果产品的成立日期为当月1日至10日,则自集合计划成立起满6个月、12个月、18个月、24个月、30个月(依此类推,每6个月开放一次)当月的第1个工作日至第5个工作日为天风天诚固利1号A的开放期;如果产品的成立日期为当月11日之后(含11日),则自集合计划成立起满6个月、12个月、18个月、24个月、30个月(依此类推,每6个月开放一次)当月11日之后的第1个工作日(含11日)至第5个工作日为天风天诚固利1号A的开放期;第一个开放日为P日,开放期间为P日至P+4日;具体以管理人的公告为准,本合同另有约定的除外。遇法定节假日、休息日自动顺延。其中本集合计划优先级份额投资者在开放期的第1个工作日可以申请参与和退出,在开放期的剩余工作日可以申请参与,不能申请退出。 (2)天风天诚固利1号B的开放期 本集合计划的存续期内每个工作日为天风天诚固利1号B的开放期 (3)特别开放日 自本集合计划成立6个月至30个月之间和满30个月后,管理人有权分别安排一个特别开放日,按比例为全体委托人办理强制退出业务。特别开放日的具体时间和强制退出份额以公告为准。 | ||
| 投资目标 | 本集合计划以投资股票质押式回购业务、固定收益类产品为主,通过对于当前国家经济形势、货币政策、财政政策、产业政策及资本市场资金环境的细致分析及研究,积极主动地对计划的大类资产进行配置调整,致力于在有效控制风险的前提下,实现集合计划资产获取长期稳定投资收益的目标。 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 本集合计划主要投资于现金类资产、高流动性固定收益类金融产品、其他固定收益类金融产品、股票质押式回购业务。 (1)现金类资产包括:现金、银行存款、大额可转让存单、7天以内(含7天)的债券逆回购、到期日在1年以内的国债和货币市场基金。投资比例为0%-100%。 (2)高流动性固定收益类金融产品包括:国债、金融债(含政策性金融债)、央行票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、资产支持证券、可转换债券、可分离交易债券、交易所非公开发行的公司债券、债券正回购、7天以上债券逆回购,保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划。投资比例为0%-100%,单只投资比例不高于30%。 (3)其他固定收益类金融产品包括:固定收益类集合资金信托计划、固定收益类证券公司专项资产管理计划、固定收益类证券投资基金、固定收益类基金公司资产管理计划、固定收益类基金子公司专项资产管理计划、资产支持证券、其他商业银行理财计划等。投资比例为0%-100%,单只投资比例不高于32%。分期发行的集合资金信托计划、基金子公司专项资产管理计划、资产支持证券、其他商业银行理财计划的不同期产品视同为不同产品,但不同期产品投资于同一融资客户或同一融资项目的视同为同一产品。现金管理类集合资金信托计划、基金子公司专项资产管理计划不受此条款限制。 (4)本集合计划可参与股票质押式回购业务,质权人登记为管理人,上市交易未满1个月的股票,ST和*ST股票(已完成实质性资产重组的ST类公司除外)、B股股票、进入退市整理期的A股股票、没有完成股改的非流通股股票不得作为本集合计划股票质押式回购业务的质押标的。股票质押式回购资产比例为0%-100%。 | ||
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略 本集合计划综合考虑宏观经济发展情况，资本币场运行环境和资金情况，在规定范围内合理确定集合资产在股票质押式回购、固定收益类资产和现金类资产间的分配比例，并根据各类别资产的风险收益特征，动态调整各类别资产的投资比例，以控制或规避投资风险，提高资产配置效率。 2、高流动性固定收益类资产投资策略 高流动性固定收益类资产的投资主要考虑本集合计划的总体流动性需求，在为集合计划的动态资产配置提供有效缓冲的基础上，获得高流动性资产的稳定收益。配置高流动性固定收益类资产投资策略主要以政策面调控和资金面分析为基础，在控制风险的前提下，结合不同类型货币币场工具的流动性和货币币场预期收益水平、银行存款的期限、债券回购的预期收益率来确定高流动性资产的配置，并定期对短期金融工具组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整，以保证本集合计划整体具有良好的流动性。 3、股票质押式回购业务投资策略 对进行股票质押式回购业务中所质押的股票的基本筛选标准如下: （1)不得为上币交易未满1个月的股票、ST和*ST股票(已完成实质性资 产重组的ST类公司除外)、B股股票、暂停上币的A股股票、进入退币整理期的A股股票、没有完成股改的非流通股股票，交易所除牌的股票;如标的证券为限售股，解除限售时间应早于购回交易日; (2）不得为上一年度亏损且最近一期亏损的股票，上币公司已发布业绩预告、业绩快报、年度报告扭亏为盈、重大资产重组的除外; （3)流通股本不低于5000万股; （4)质押标的证券最近三个月内股票价格的波动幅度(期间的最高价/最低 价，股票价格以观察期间的复权收盘价计算)不得超过300%; （5)不得为近两年有逾期、欠息等不良信用记录或不利于正常经营的重大诉讼事项的股票; （6)国有股东用于国有股质押的需出具《上币公司国有股质押备案表》; （7)单一质押股票的质押融资金额不超过该股票近期流通币值的算数平均值的60%;单一质押股票的质押融资金额不超过该股票近期日均交易金额的25倍; （8)沪深300流通股股票质押率不超过65%，流通股股票的质押率不得超过60%，限售股的质押率不得超过55%; (9）质押无限售条件流通股的最低平仓线120%，最低预警线130%，质押有限售条件股份或涉及个人限售股所得税的最低平仓线130%，最低预警线140%。当某日收盘履约保障比例低于预警线的，融资方应按合同约定在2个交易日内进行补充交易，使履约保障比例高于预警线;当某日收盘后履约保障比例低于平仓线的，按合同约定启动处置质押物程序; （10)融资人对质押股票不存在禁止股票质押承诺等; （11)融资期限到期日不得超过本集合计划最长存续期限到期日的前五个工 作日。 管理人将密切关注标的股票走势，一旦触及警戒及最低线将根据与融资人签署的股票质押业务协议的相关内容及时督促融资人完成增加股票质押物或保证金的措施(以具体项目合同为准)，在极端情况下，将通过处置质押物保障本金安全。 4.固定收益类证券公司专项资产管理计划(或资产支持证券)投资策略 固定收益类证券公司专项资产管理计划主要是投资具有固定或者确定预期受益的企业资产证券化发行的资产支持受益凭证。管理人将深入分析资产支持受益凭证(或资产支持证券)的币场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和币场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持受益凭证(或资产支持证券)的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估其内在价值，在保持较好的安全性、流动性的同时，以获取稳健的投资收益。 5、其他固定收益类资产投资策略 为取得良好稳定的投资收益，在资产配置方面此部分投资将投资于拥有良好兑付能力的固定收益类信托计划、期限较长的商业银行理财计划、基金公司资产管理计划、基金子公司专项资产管理计划等，同时将根据本集合计划整体收益、风险及流动性需求，动态配置合理的投资期限，以使各级投资者在投资期间内的收益与风险水平不变。管理人将利用自身专业综合金融服务优势，根据国家宏观经济调控政策，结合产业发展方向，精选优质项目进行固定收益的投资。 【合同变更2016-08-12生效】 | ||