太平洋广银慧融1号B

(E60056)集合理财混合型
0.9815 0.00%0.0000
单位净值 [2017-01-23]
0.9815
累计净值 [2017-01-23]
  • 最近一月：-1.80%
  • 最近一季：-2.33%
  • 最近半年：-2.96%
  • 今年以来：-1.87%
  • 最近一年：-2.04%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-1.85%
  • 成立日期：2016-01-13
  • 基金经理：张健
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：太平洋
基本信息
基金简称 太平洋广银慧融1号B 基金全称 太平洋广银慧融1号分级集合资产管理计划B
基金代码 E60056 成立日期 2016-01-13
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 太平洋证券股份有限公司 基金托管人 --
基金经理 张健 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 中信标普全债指数
开放日 本集合计划优先级份额不定期开放,具体开放时间由管理人确定,并提前2个工作日在管理人网站上公布。在开放期内,委托人可以办理参与业务,但不能办理退出业务,优先级份额为持有当期产品到期自动退出。 本集合计划次级份额仅对管理人开放,具体开放或封闭由管理人确定,并提前2个工作日在网站上公布。开放期内,委托人可以办理参与、退出业务。
投资目标 本集合计划主要投资于具有稳定收益的股票质押回购，管理人依据丰富的投资经验及专业的研究能力，严格控制业务风险，在保证本金安全的前提下追求稳定的收益。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划投资范围主要为股票质押式回购,也可投资于各种现金管理类资产。
投资策略 1、股票质押回购交易投资策略 首先，管理人制定了严格的标的证券选择标准，根据宏观经济发展状况、经济周期，产业政策等动态分析，选择业绩优良的证券作为股票质押回购交易业务的标的证券。 （1）原则上，管理人将按照以下标准对标的证券进行选择: 1)质押标的可以为流通股或限售股，原则上，沪深300成分股质押率不超 过60%;沪深主板且为融资融券标的股质押率不超过55%，其余股.票质抑率不超过50%，限售股在上述标准下浮不少于10%； 2)质钾标的可以为主板、中小板、创业板股票。 3)质钾标的还需符合以下一求: 证券交易所上市交易的股票; 非S.ST、*ST，S*ST、SST股票; 未出现因重大资产重组事项导致长期停牌的; 证券上市满6个月; 证券流通市值不低于5亿元，股东人数不少于2000人; 上市公司葵本面未存在重大风险; (2)标的股票权属清晰，可办理质押登记等手续。 再次，管理人在考虑上市公司基本面、市场风险、流动性风险等因素的基础上，对证券的风险因素进行化测定，利用太平洋证券质押率测算模型计算标的证券质押率(指融资金额与标的殷票市值之比)，原则上，标的证券的质抑率须满足以下要求: 质押标的可以为流通股或限售股，原则上，沪深300成分股质押率不超过60%，沪深主板且为融资融券标的股质押率不超过55%。其余股票质押率不超过50%.限售股在上述标准下浮不少于10%. 同时，管理人在对融入方进行尽职调查的基础上，并结合融入方财务状况、资产状况、风险偏好、资金用途和以往信用状况等有关信息综合评定融入方的信用等级，选择资质良好的融入方进行交易。 最后，管理人依据客户资信情况和担保品资质等情况，明确对应的履约保障机制和应处理措施，当融入方质押证券市值不足，资金交收违约或发生影响其履约能力的重大事件是，采取要求融入方补交担保品，处置质押的证券或者要求客户提前购回等措施，如处置融入方质押证券后仍不足初始交易金额的，向融入方追索。在集合计划存续期间，标的证券的履约保证比例的警戒线以及最低线如下： （1）无条件全流通股票:警戎线值应不低于1.5(含):最低线值不低于1.3 (含).. （2)限售股票:警戒线值应不低于1.6（含);最低线植不低于1.4(含).. 以上关于股票质押回购交易投资策略的标准或要求均仅为每笔股票质押回购业务初始交易时的选择标准或要求，其不适用于该笔股票质押回购交易完成后的情形。 在集合计划存续期间，若标的证券股价下跌，履约保障比例达到预警线是，管理人应在当日及时以短信，电子邮件等方式向融入方发送“预警通知”并电话通知营业部，由其通过录音电话通知客户，要求融入方关注市场风险，做好提前购回或采取补充质押等履约保障措施的准备工作，当标的证券履约担保比例低于最低线时，管理人方应在当日及时以短信，电子邮件等方式向融入方发送“违约预警通知并电话通知营业部，由其通过录音电话通知客户，要求融入方提前购回履约或采取履约保障措施，若次日11：:00之前，融入方未提前购回且未提供履约保障措施，则直接进入证券处置流程。 2、固定收益类资产投资策略 本计划将在综合分析宏观经济形势，货币政策走向以及债券市场供求关系的基础上，主动判断市场利率的变化趋势，确定并动态调整组合资产的平均剩余期限，根据收益最优化的原则，确定组合中固定受累资产的合理配置。 （1）利率预期策略 通过分析未来市场利率的走势，对组合的期限和品种进行合理配置，将利率变化对于债券组合的影响控制在一定范围之内。在预期利率进入上升周期是，减小对债券组合的剩余期限或增加浮动利率债券配置，反之则增加债券组合的剩余期限或减少浮动利率债券的配置。 （2）收益率曲线策略 收益率曲线的形状随时间而变化，不同到期期限的债券的相关变化造成收益率曲线的变动，运用统计和数量分析技术，预测收益率曲线的变化方式，遵循风险调整后收益率最大化配比原则，建立最优化的债券投资组合，以达到预期投资收益最大化的目的。 （3）债券选择策略 在单个债券方面，主要从收益率、流动性、信用风险、剩余期限、税收等方面进行综合缝隙，选择经信用风险调整后收益率较高的个券，收益率相同情况下流动性较高的个券以及具有税收优势，投资价值较高的债券品种构建投资组合，并定期进行动态调整。 对于国债央行票据，金融债等品种。 主要根据对宏观经济形势和政策环境的分析，预测未来利率走势，综合考虑流动性因素决定投资品种。 对于信用类债券（公司债、企业债、短期债短期融资券、可分离交易债券等）、重点分析发行人的行业发展前景，市场地位，财务状况、之前结构，资产质量，盈利状况，现金流状况，判断其财务风险，分析募集资金投向对发行人未来的财务状况，债券风险等方面的影响，以及项目实施可能出现的风险，有担保的债券，对担保人或担保物的风险进行评估，在上述分析基础上，对债券品种的信用风险进行综合评估，选择信用状况良好，市场低估的债券进行投资。 3、现金类资产投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对现金管理类金融品种的组合操作，在保持本金的安全性与资产流动性的同事，追求稳定的当期收益，通过合理有效分配本计划的现金流，保持投资组合的流动性，满足本计划投资运作的要求。