东莞证券旗峰天添利集合资产管理计划

(S00193)集合理财货币型
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每万份收益 [---]
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7日年化 [---]
  • 成立日期：---
  • 基金经理：黄浩东
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：东莞证券
基本信息
基金简称 东莞旗峰天添利 基金全称 东莞证券旗峰天添利集合资产管理计划
基金代码 S00193 成立日期 2012-12-21
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 东莞证券股份有限公司 基金托管人 --
基金经理 黄浩东 运作方式 券商集合理财
基金类型 货币型 二级分类 --
最低参与金额(元) 50000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 业绩比较基准r=央行公布的活期存款利率*300%;每季度根据央行公布的活期存款利率进行调整;
开放日 本集合计划开放期为上海交易所和深圳交易所的每个工作日,开放期内可以办理参与、退出业务。
投资目标 本集合计划是在不影响委托人正常证券交易的前提下,委托人用资金账户中的资金参与本集合计划。管理人将将签约客户的闲置保证金投向各类银行存款及短期债券等流动性好的固定收益产品,取得高于活期存款的收益。
投资风格 限定性
投资范围 本集合计划主要投资于各类银行存款, 债券逆回购、货币市场基金以及具有良好流动性、中国境内依法公开发行的短期债券等现金类资产及中国证监会认可的其 他投资品种 (1)活期及一年以内(含一年)定期和协议存款。 管理人应选择具有客户交易结算资金第三方存管资格或上市股份制商业银行作为存款银行。 (2) 交易所或银行间市场期限在一个月以内的债券逆回购、货币市场基金。 (3)高收益品种:剩余期限在 397 天以内的国债、央票、政策性金融债,以及主体和债项信用评级均为最高级的企业债、公司债、短期融资券和中期票据。其中组合债券平均剩余期限不得超过 180 天。 (4)期限在一个月以内的债券正回购。 (5)中国证监会认可的其他投资品种
投资策略 为保障本计划的安全运行,管理人对投资品种的选择作如下限制: 1、活期及一年以内(含一年)定期和协议存款。存款银行应具有客户交易结算资金第三方存管资格或存款银行为上市股份制商业银行; 2、交易所或银行间市场期限在一个月以内的债券回购。回购交易对手方具备以下条件的予以优先考虑: (1)总资产超过1000亿元的商业银行; (2)净资产行业排名居前20位的证券公司; (3)净资产行业排名居前20位的保险公司; (4)受托资产规模超过200亿元的基金公司。 3、 货币市场基金。优先考虑受托资产规模超过20亿元的单只货币市场基金。 4、 剩余存续期限在397天以内的国债、央票、政策性金融债,以及主体和债项信用评级均为最高级的企业债、公司债、短期融资券和中期票据。 组合债券平均剩余期限不得超过180天。 管理人将根据短期利率的变动和市场格局的变化,积极主动地在银行存款、债券资产和回购资产之间进行动态地资产配置。 管理人通过对中长期回购利率波动规律的把握对回购资产进行时间方向上的动态配置策略,同时根据回购利差进行回购品种的配置比例调整。同时,把握大盘新股发行、季节因素、日历效应等,捕捉回购利率的高点。对银行间市场和交易所市场出现的跨市场套利机会,进行跨市场套利。对于跨期限套利,进行严格的实证检验,在控制风险的基础上进行操作。在短期债券的个券选择上利用收益率利差策略、收益率曲线策略以及含权债券价值变动策略选择收益高或价值低估的短期债券,进行投资决策。 为控制风险、保证流动性,根据持有人的平均持有期限确定组合的平均持有期限,并通过控制同业存款的比例、保留充足的可变现资产和平均安排回购到期期限,保证产品的高流动性。 具体投资策略: (1)滚动配置策略。根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方法,既能提高集合计划资产变现能力的稳定性又能保证产品资产收益率与市场利率的基本一致。 (2)久期控制策略。根据对货币市场利率趋势的判断来配置集合计划资产的久期。在预期利率上升时,缩短配置资产的久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期利率下降时,延长配置资产的久期,以获取资本利得或锁定较高的收益率。 (3)套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利用同一金融工具在各个子市场的不同表现进行套利。跨品种套利是利用不同金融工具的收益率差别,在满足集合计划自身流动性、安全性需要的基础上寻求更高的收益率。 (4)时机选择策略。股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失衡,从而推高市场利率;充分利用这种失衡可以提高集合计划资产的收益率。