日信证券日鑫多利(债券型)集合资产管理计划

(S00574)集合理财债券型
1.0106 0.01%+0.0001
单位净值 [2022-11-09]
1.2939
累计净值 [2022-11-09]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：1.04%
  • 最近半年：0.18%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：-0.14%
  • 最近两年：-1.35%
  • 最近三年：-2.38%
  • 成立以来：1.05%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：日信证券
基本信息
基金简称 日信日鑫多利(债券型) 基金全称 日信证券日鑫多利(债券型)集合资产管理计划
基金代码 S00574 成立日期 2013-05-31
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 日信证券有限责任公司 基金托管人 渤海银行股份有限公司
基金经理 -- 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 50000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 4.10%
开放日 封闭期结束后进入开放期,开放期内每月逢6日、16日、26日为开放日,遇节假日顺延。开放日可以办理优先级份额的参与、退出业务。 管理人将提前在指定网站公告每期周期产品的起始日、产品到期日、约定年化收益率及参与安排。管理人有权临时发行优先级产品份额,也有权暂停发行优先级份额。
投资目标 本集合计划通过对宏观形势和行业趋势分析,结合本集合计划资产收益状况,对投资组合中的风险资产进行配比投资,在有效控制风险和保障必要流动性的前提下,力争为投资者创造稳健回报。
投资风格 限定性
投资范围 本集合计划将主要投资于国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券、短期融资券、中小企业私募债、中期票据(含非公开定向债务融资工具,资产支持票据等)、资产支持证券、货币市场基金、债券型基金、混合型基金、分级基金之优先级、分级基金之劣后级、债券逆回购、债券正回购、国债期货、利率互换、商业银行理财计划、银行存款等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 本集合计划可参与新股申购。 本集合计划可参与股票质押回购业务以及法律允许集合计划参与的其他类资本中介型业务。
投资策略 1、固定收益类投资策略 本集合计划债券投资采取“自上而下”的策略,通过深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、信用风险和流动性等因素,采取以久期管理策略为主,辅以收益率曲线策略等,构建能够提供稳定收益和较高流动性的固定收益投资组合。 2、可转换债券投资策略 管理人在进行可转债投资时,首先以债性作为依托进行选择,利用对股票的判断选择可转债可以接受的转股溢价率,积极捕捉可转债的投资机会。 3、私募债投资策略 管理人通过构建债券发行人评价体系,综合判断评价发行人信用风险,选择风险收益匹配的优秀品种进行投资。通过综合评价体系研究发行人所属行业发展趋势、行业政策、公司所处竞争地位、资产流动性、盈利能力、偿债能力、现金流水平等评估发行人资质,估算发行人的违约率及违约损失率。另外考察债券发行人的增信措施,如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等,综合发行人各方面分析结果,确定信用利差的合理水平,选择溢价相对较高的品种进行投资。 4、基金投资策略 依据量化基金投资选择方法对基金公司及其管理基金进行量化评估,坚持从基金价值出发,精选业绩优良、增长潜力较大的基金。在开放式基金的选择上,本集合计划筛选出部分业绩优良的基金构建基金基础池,该系统从基金管理公司综合评估、基金经理评价、基金收益分析、投资组合风格分析、择时选股能力、风险分散能力等多方面建立定量评价指标体系,并将上述指标归一化综合评估,构建基金核心池。在封闭式基金的选择上,除了对列举的上述常用指标归一化分析外,还量化分析封闭式基金折价率、剩余期限和分红能力等二级市场指标,从而筛选出封闭式基金备选池。另外管理人还考虑剩余期限与本集合计划存续期限相匹配的折价率较高的封闭式基金,买入持有为主,也可以根据市场波动状况把握波段机会,以获得封闭式基金高折价带来的预期收益。 5、新股申购投资策略 集合计划将适度参与新股申购,以取得较低分险下的较高回报。管理人将通过多因素分析、新股定价模型等多种手段,深入了解发行人的行业背景、产销规模、市场地位、核心技术、持续经营与盈利能力等情况,并依此做出投资决定,以降低新股申购分险,获取较高收益。 6、股票投资策略 (1)行业配置。在行业配置层面实施积极的行业轮换策略。通过动态监测行业投资价值的变化,增加投资价值上升行业的权重,减少投资价值下降行业的权重,使行业资产配置效率优于业绩基准。然后,再根据多层次选股方法在各行业内选出具有长期竞争优势的公司,实现积极的投资管理目标。在评价行业的投资价值时,采用定性分析方法——行业竞争力分析体系和定量模型相结合的方法,每个季度对全行业的投资价值进行综合评分和排序,并由此决定不同行业的投资权重。 (2)个股选择。股票方面的主要投资对象为财务基础稳固、拥有长期竞争优势和持续利润增长潜力的公司。从成长性、质量和价值评估三个方面对公司进行投资价值分析和评估,并制定相应的投资决策。管理人建立了科学完整的股票选择体系和多因素股票选择模型,将金融工程模型的客观科学性和投资主办人的主观能动性有效地结合起来,通过对上市公司的成长性、质量和价值进行深入的分析,为投资主办人的投资决策提供强大的支持。 7、现金类管理工具投资策略 本集合计划将投资于现金、各类银行存款(包括但不限于同业存款、协议存款、通知存款、活期存款、一年以内(含一年)定期存款和大额存单等)、开放式货币市场基金等高流动性短期金融产品来保障资产的安全性和流动性。