太平洋证券工银融汇1号集合资产管理计划

(S15566)集合理财混合型
1.0244 0.39%+0.0040
单位净值 [2015-09-30]
1.1344
累计净值 [2015-09-30]
  • 最近一月：0.39%
  • 最近一季：0.39%
  • 最近半年：1.54%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：1.45%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.44%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：太平洋
基本信息
基金简称 太平洋工银融汇1号 基金全称 太平洋证券工银融汇1号集合资产管理计划
基金代码 S15566 成立日期 2014-03-07
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 太平洋证券股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 -- 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 (1)优先级份额开放期安排 本集合计划可以设置多个开放日,在开放日委托人可参与本计划。委托人在某个开放日参与的计划份额,必须符合管理人在指定网站上披露的该份额对应开放日的参与条件与参与安排,参与条件与参与安排包括但不限于产品分类情况、份额代码、参与规模、参与上限与下限、运作期、对应的退出日、预期收益率等。 委托人某个开放日参与的计划份额对应的退出日为该笔份额参与申请日起满一个运作期的对日;若该日为非工作日或后续月份实际不存在对日的,则退出日顺延至下一工作日。退出日当日不计收益。 (2)风险级份额开放期安排 委托人可以在推广时或特定开放期参与本集合计划风险级份额。管理人有权灵活设置风险级份额特定开放期。 在满足集合计划合同约定风险级份额持有人退出条件的情形下,风险级份额持有人可以向管理人申请开放风险级份额的退出。
投资目标 在控制和分散投资组合风险的前提下,实现组合资产长期稳定增值。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划投资范围主要为股票质押回购业务(资金融出方),也可以投资于各种现金管理类资产。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。在投资运作前,管理人应与托管人就新增投资品的清算交收、估值核算等达成书面一致同意。
投资策略 1、股票质押式回购交易投资策略 首先,管理人制定了严格的标的证券选择标准,根据宏观经济发展状况、经济周期、产业政策等动态分析,选择业绩优良、流动性较好的证券作为股票质押式回购交易业务的标的证券。 原则上,管理人将按照以下标准对标的证券进行选择: (1)标的股票价值稳定。标的股票所属上市公司不存在以下情况: 1)上一年度亏损或本年度出现季度亏损,或发布半年度、金年亏损预告。 2)因实施重大重组等原因造成长期停牌。 3)对外担保余额超过最近一期经审计的合并报表净资产的50%,或未决诉讼、仲裁及纠纷金额超过最近一期经审计的合并报表净资产的20%。 4)媒体、市场或监管机关等有关方面对其生产经营、公司治理、兼并重组等情况存在大量负面报道或质疑。 5)对于ST、*ST、尚未实施股权分置改革的等高风险股票暂不纳入业务范围。 (2)标的股票权属清晰,可办理质押登记等手续。 再次,管理人在考虑上市公司基本面、市场风险、流动性风险等因素的基础上,对证券的风险因素进行量化测定,利用太平洋证券质押率测算模型计算标的证券质押率(指融资金额与标的股票市值之比),原则上,标的证券的质押率须满足以下要求: (1)无条件全流通股票的质押率不超过以往20个交易日均价的60%; (2)对于限售股质押,如为沪深3 00指数成分股,其质押率不超过以往20个交易日均价的40%;非沪深300指数成分股,质押率不超过以往20个交易日均价的30%。 (3)以有限售条件股份作为标的证券的股票质押式回购交易,解除限售日应早于回购到期日。 (4)如PE超过30信、PB超过3倍、最近6个月内价格波动幅度超过200%的,质押率应在上述标准基础上适当下浮,下浮比例不低于20%; 同时,管理人在对融入方进行尽职调查的基础上,并结合融入方财务状况、资产状况、风险偏好、资金用途和以往信用状况等有关信息综合评定融入方的信用等级,选择资质良好的融入方进行交易。 最后,管理人依据客户资信情况和担保品资质等情况,明确对应的履约保障机制和应处理措施。当融入方质押证券市值不足、资金交收违约或发生影响其履约能力的重大事件时,采取要求融入方补交担保品、处置质押的证券或者要求客户提前购回等措施。如处置融入方质押证券后仍不足初始交易金额的,向融入方追索。在集合计划存续期间,标的证券的履约保证比例的警戒线以及最低线如下: (1)无条件金流通股票:警戒线值应不低于1.6(含);最低线值不低于1.4(含);售股票:警戒线值不低于18(含),最低线值不低于1.6(含)。 (2)管理人在考虑风险的前提下,有权将预警线与最低线进行下调,但调整后流通股的警戒线与最低线分别不低于1.3、1.2,限售股的预警线与最低线分别不低于1.5、1.3。 以上关于股票质押式回购交易投资策略的标准或要求均仅为每笔股票质押式回购业务初始交易时的选择标准或要求,其不适用于该笔股票质押式回购交易完成后的情形。 2、现金类资产投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金管理类金融品种的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流,保持投资组合的流动性,满足本计划投资运作的要求。