中金对冲绝对收益9号集合资产管理计划

(S18674)集合理财股票型
0.9178 -0.12%-0.0011
单位净值 [2020-12-25]
1.2118
累计净值 [2020-12-25]
  • 最近一月：-0.13%
  • 最近一季：-0.14%
  • 最近半年：-0.25%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：-0.57%
  • 最近两年：-3.21%
  • 最近三年：-4.17%
  • 成立以来：21.79%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：吴遹
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：中金公司
基本信息
基金简称 中金对冲绝对收益9号 基金全称 中金对冲绝对收益9号集合资产管理计划
基金代码 S18674 成立日期 2014-06-25
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 中国国际金融股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 吴遹 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本集合计划自成立之日起满 3 个月后每月的首 3 个工作日为开放期,其中首个工作日可办理份额 的参与和退出业务,后两个工作日仅办理份额的参与业务,不办理退出业务。
投资目标 在严格控制风险的基础上,运用股指期货等多种投资工具和投资品种,追求长期稳定的绝对回报。
投资风格 非限定性
投资范围 (1)股票、股票型基金、混合型基金、交易型指数基金等权益类金融产品; (2)国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、可转换债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券型基金、中小企业私募债(仅限有良好全额担保增信措施且担保人为国有企业,外部评级在 AA 级以上品种)、债券逆回购等固定收益类金融产品; (3)权证、股指期货、国债期货、商品期货、利率远期、利率互换等衍生产品; (4)现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、不超过 7 天的债券逆回购、货币市场基金、到期日在一年以内的政府债券等现金类金融产品; (5)证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划等中国证监会认可的其他金融产品。 本集合计划可以参与债券正回购,可以进行融资融券交易,也可将其持有的股票作为融券标的证券出借给证券金融公司。
投资策略 1、 多因子选股策略 构建行业因子库和 6 类风格因子库,包括,价值因子、动量因子、交易活动因子、波动性因子、规模因子以及指数关联性因子等;结合因子的经济意义,投资者交易行为等,分析因子的历史表现,自上而下的确定 Alpha 因子组合;在实际的运行中,及时监控各类 Alpha 因子收益率的变动,动态调整 Alpha 因子组合。 2、 投资组合构建策略 投资组合构建的目标是在满足追踪误差,交易成本,交易限制的前提下,最大化投资组合 Alpha 因子的相对暴露。 3、 风险对冲策略 风险对冲的三个考虑: (1) 对冲头寸的选择,沪深 300 绝对收益策略,按照现货投资组合的资产净值进行股指期货的风险对冲,中证 500增强指数风险对冲,根据现货投资组合资产与沪深 300 的β进行股指期货的风险对冲; (2) 对冲头寸建立的时机选择,涉及到建仓和期货头寸的换仓,选择当月合约的基差达到一定要求时建仓,当月合约接近到期日,下月合约的基差合理时换仓; (3) 风险监控指标的要求,涉及到期货账户和现货账户现金划转等。