东证资管-东固1号集合资产管理计划

(S18819)集合理财债券型
1.0340 -0.19%-0.0020
单位净值 [2015-05-26]
1.0340
累计净值 [2015-05-26]
  • 最近一月：1.08%
  • 最近一季：5.40%
  • 最近半年：3.40%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.40%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：王丹
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：东方红
基本信息
基金简称 东证资管-东固1号 基金全称 东证资管-东固1号集合资产管理计划
基金代码 S18819 成立日期 2014-11-24
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 上海东方证券资产管理有限公司
基金经理 王丹 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 本集合计划业绩比较基准为6.2%/年。
开放日 --
投资目标 在力求本金安全的前提下,为集合计划份额持有人获取稳定的投资收益。
投资风格 限定性
投资范围 本集合计划的投资范围包括银行存款、债券(包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、可转债、中小企业私募债等)、债券回购、债券型证券投资基金、货币市场基金及分级基金优先级份额、央行票据、短期融资券、中期票据、PPN(非公开定向债务融资工具)、资产支持证券、国债期货、利率远期、利率互换等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许集合资产管理计划投资的其他固定收益类金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资策略 1、债券等固定收益类投资策略 集合计划的固定收益类投资品种主要有政府债券、企业债等中国证监会认可的，具有良好流动性的金融工具。此类资产的投资目标是在充分保持本集合计划流动性的基础上获得稳定的收益。 在债券投资方面，管理人将以宏观形势及利率分析为基础，依据国家经济发展规划量化核心基准参照指标和辅助参考指标，结合货币政策、财政政策的实施情况，以及国际金融市场基准利率水平及变化情况，预测未来基准利率水平变化趋势与幅度，进行定量评价。 2、可转换债券投资策略 管理人在进行可转债投资时，首先以债性作为依托进行选择，利用对股票的判断选择可转债可以接受的转股溢价率，积极捕捉可转债的投资机会。另外，管理人在投资时不轻易进行条款博弈，但可以通过分析大股东转股动力来进行投资。 3、基金投资策略 管理人构建的基金投资评价体系将为集合计划的基金投资提供主要依据。管理人将主要从基金历史风险调整收益、基金公司实力两个方面考察债券型基金和货币市场基金，为集合计划资产获取稳定收益。 4、中小企业私募债投资策略 管理人在进行中小企业私募债投资时，将采取分散投资、锁定收益策略。在遴选债券时，将只投资有担保或者国有控股企业发行的中小企业私募债，以降低信用风险；与此同时，管理人将坚持分散投资策略。由于中小企业私募债预期收益率均较高，管理人将在尽力确保在扣除违约期望损失额后，资产组合收益率仍能完全可以覆盖预期收益。 5、囯债期货的投资策略 本集合计划参与国债期货的主要目的是套期保值和套利，在控制风险的前提下也会进行少量的投机交易，以更好地提高产品收益。管理人将根据不同的市场行情动态管理国债期货合约数量，在控制风险的前提下萃取收益。 ⑴风险控制 由于期货交易尤其是进行投机交易会涉及到对行情进行判断，因而存在着较高的市场风险，管理人会对以投机为目的的交易进行严格的控制和监管。首先，严格控制投机交易的规模，不得超过管理人有关规定的规模进行交易；其次，管理人将对期货的风险敞口进行监控，不得超过合同约定的范围。 (2）责任承担 管理人的期货投资管理行为应当自觉遵守本合同及其它法律法规和规定中有关期货交易的相关规定，因管理人超限交易且未在规定时间内调整等违法违规行为而造成的集合计划资产损失，管理人应赔偿。对于其他相关方的原因给委托人造成的损失，管理人不承担赔偿责任，但应代表集合计划委托人的利益向过错方追偿。委托人同意并确认：有关国债期货交易中各方的权利义务及违约赔偿等事项，以管理人代表集合计划与各方签订的相关协议（如有）为准。 （3）期货保证金的流动性应急处理机制 1）应急触发条件 管理人收到追加保证金及/或强行平仓通知后，管理人未有足够的现金资产及时追加保证金到位或预计难以扶要求自行减仓时，触发期货保证金的流动性应急处理机制。 2）保证金补充机制 如出现保证金不足的情况时，管理人将首先运用集合计划资产从市场上拆借资金；如仍不能满足保证金缺口的，管理人将及时变现集合计划资产，变现时应重点考虑变现资产的流动性，以最大限度的降低损失。 3）损失责任承担等 因管理人超限交易且未在规定时间内调整等违法违规行为而造成的集合计划资产损失，管理人应赔偿，但管理人不承担委托资产的变现损失及未及时追加保证金的损失（包括穿仓损失）。对于其他相关方的原因给委托人造成的损失，管理人不承担赔偿责任，但应代表集合计划委托人的利益向过错方追偿。委托人同意并确认：有关国债期货交易中各方的权利义务及违约赔偿等事项，以管理人代表集合计划与各方签订的栢关协议（如有）为准。