中金对冲绝对收益29号集合资产管理计划

(S44087)集合理财股票型
0.9557 -0.21%-0.0020
单位净值 [2018-07-04]
1.1097
累计净值 [2018-07-04]
  • 最近一月：-0.12%
  • 最近一季：0.05%
  • 最近半年：-0.27%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：-0.09%
  • 最近两年：-1.98%
  • 最近三年：-10.77%
  • 成立以来：-4.43%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：吴遹
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：中金公司
基本信息
基金简称 中金对冲绝对收益29号 基金全称 中金对冲绝对收益29号集合资产管理计划
基金代码 S44087 成立日期 2014-11-27
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 中国国际金融股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 吴遹 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本集合计划自成立之日起满6个月后每月的首5个工作日为开放期,其中首个工作日可办理份额的参与和退出业务,后四个工作日仅办理份额的参与业务,不办理退出业务。
投资目标 在严格控制风险的基础上,运用股指期货等多种投资工具和投资品种,追求长期稳定的绝对回报。 (4) 参与债券回购和融资交易融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%; (5) 融券卖出所得的资金不超过集合计划资产净值的50%; (6) 现金、银行存款、货币市场基金、不超过7天的债券逆回购、到期日在一年以内的政府债券等不少于本集合计划资产净值的5%; (7) 作为融券标的证券出借给证券金融公司的证券市值不得超过本集合计划资产净值的80%;
投资风格 非限定性
投资范围 (1) 股票、股票型基金、混合型基金、交易型指数基金等权益类金融产品; (2) 国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、可转换债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券型基金、中小企业私募债(仅限有良好全额不可撤销连带责任担保增信措施且担保人为国有企业,外部评级在AA级以上品种)、债券逆回购等固定收益类金融产品; (3) 权证、股指期货、国债期货、商品期货、利率远期、利率互换等衍生产品; (4) 现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、不超过7天的债券逆回购、货币市场基金、到期日在一年以内的政府债券等现金类金融产品; (5) 证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划等中国证监会认可的其他金融产品。 本集合计划可以参与债券正回购,可以进行融资融券交易,也可将其持有的股票作为融券标的证券出借给证券金融公司。
投资策略 1、多因子选股策略 构建行业因子库和6类风格因子库,包括,价值因子、动量因子、交易活动因子、波动性因子、规模因子以及指数关联性因子等;结合因子的经济意义,投资者交易行为等,分析因子的历史表现,自上而下的确定Alpha因子组合;在实际的运行中,及时监控各类Alpha因子收益率的变动,动态调整Alpha因子组合。 2、投资组合构建策略 投资组合构建的目标是在满足追踪误差,交易成本,交易限制的前提下,最大化投资组合Alpha因子的相对暴露。 3、风险对冲策略 风险对冲的三个考虑: (1) 对冲头寸的选择,沪深300绝对收益策略,按照现货投资组合的资产净值进行股指期货的风险对冲,中证500增强指数风险对冲,根据现货投资组合资产与沪深300的β进行股指期货的风险对冲; (2) 对冲头寸建立的时机选择,涉及到建仓和期货头寸的换仓,选择当月合约的基差达到一定要求时建仓,当月合约接近到期日,下月合约的基差合理时换仓; (3) 风险监控指标的要求,涉及到期货账户和现货账户现金划转等。