国泰君安君享新利十一号集合资产管理计划

(S70139)集合理财混合型
1.0130 1.30%+0.0132
单位净值 [2015-09-30]
1.0130
累计净值 [2015-09-30]
  • 最近一月：1.30%
  • 最近一季：1.30%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.30%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：钟玉聪
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国泰海通资管
基本信息
基金简称 国泰君安君享新利十一号 基金全称 国泰君安君享新利十一号集合资产管理计划
基金代码 S70139 成立日期 2015-06-11
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 钟玉聪 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本集合计划每日开放。在开放日,委托人可以申请退出,也可以依法参与本集合计划。存续期内,为保护委托人利益,管理人有权暂停本集合计划参与。
投资目标 本集合计划利用国泰君安的研究优势,主要投资于具备持续增长能力的优秀企业,通过严谨的行业需求和公司前景分析,寻找价格相对于价值有所低估的上市公司,为投资者提供股票投资增值服务,力求使集合计划资产长期稳定增值。同时,本集合计划追求绝对收益的投资目标,尽力控制净值的回撤风险。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划将主要投资于股票(含新股申购)、基金、各种固定收益产品、股指期货、集合资金信托计划、商业银行理财产品、期货公司及期货子公司发行的特定多客户资产管理计划、基金公司及基金子公司发行的一对多特定客户资产管理计划以及银行存款等现金管理工具及中国证监会认可的其他投资品种。 本集合计划可参与证券回购业务。 其中,股票投资范围为国内依法公开发行的、具有良好流动性的 A股(包括一级市场新股申购、上市公司定向增发和二级市场买卖);基金投资范围包括开放式基金、交易所上市的封闭式证券投资基金和LOF、ETF(不含场内ETF申赎)等;固定收益产品包括新债申购、国债、央行票据、金融债、企业债(含可转债)、公司债、短期融资券、可分离交易债券、可交换债券以及其他债券、银行存款、债券型基金等;股指期货投资范围是在中国金融期货交易所挂牌的股指合约。
投资策略 1、资产配置策略 本集合计划采取积极的资产配置策略,根据对持仓品种的估值安全性及预期收益的评估结果来决定股票类资产的配置比例,股票类资产市值比重在0-100%区间。 本集合计划将从分析集合计划投资者行为特点和需求入手,确定流动性需求,并将其作为资产配置和构建投资组合的一个约束条件,同时配合大额退出的制度安排,使投资组合能够满足流动性需要。 2、股票投资策略 本集合计划将主要采取自下而上的选股策略,回避对市场短期趋势的预测,从行业和公司层面选择两类低估品种:一是估值具有足够安全边际的品种,二是成长性尚未被市场充分认知的品种。 本集合计划结合使用定量分析和定性分析两方面的方法精选符合条件的股票。本集合计划定量分析使用的指标包括成长指标、价值指标和盈利指标,针对不同行业采取相应的估值方法。同时,本集合计划对精选公司使用内部的企业竞争力分析等方法进行定性分析,结合行业估值模型来考察个股的基本面,并判断企业是否具备以下特征:行业地位突出、有市场定价能力,主营业务鲜明且具备核心竞争力;公司治理结构比较规范,管理能力较强;有合理的可持续的盈利模式;具备长远规划;注重股东长期回报;有一定的自主品牌和创新能力;财务状况稳健,现金流良好;经营状况面临重大转机。 3、基金投资策略 基金投资采用主动与被方式相结合的策略,以深入专业的基金研究为先导、以量化模型分析方法为补充,综合运用基金评价、基金投资值分析与基金资产配置方法模型,结合基金实际调研,力求以较小的风险代价为客户赢得较高的盈利。 4、固定收益投资策略 管理人将在充分考虑债券流动性、收益率和抗风险能力的基础上,选择合适的债券进入备选证券,从备选证券出发,以流动性为约束条件,以优化方法择合适的投资品种。综市场政策面和资金面因素确定固收益类证券配置比例。 5、量化投资策略 本集合计划将根据多因子风险模型和组合优化算法严格管理风险。多因子风险模型对各类风险因子进行辨别和检验。除了Alpha驱动因子给组合带来波动性外,其它的因素,包括市场、规模、行业以及各类风格因子等都是影响组合波动的因子。本集合计划将通过组合优化算法,严格管理各类风险因子的暴露,并在最大化收益和最小化交易成本之间做出适当平衡。 本集合计划将根据数量化模型动态判断股票/债券市场的风险程度和收益特征进行动态对冲操作,在风险可控的前提下,本着审慎性原则,参与股指期货、投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 本集合计划以套保、套利为目的参与股指期货交易,本集合计划持有股指期货的风险敞口不超过集合计划净值的90%。