齐鲁青辰20号集合资产管理计划

(S74824)集合理财混合型
1.0337 3.37%+0.0348
单位净值 [2016-07-01]
1.0337
累计净值 [2016-07-01]
  • 最近一月：3.37%
  • 最近一季：3.37%
  • 最近半年：3.37%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.37%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：郑纯诣
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：中泰证券
基本信息
基金简称 齐鲁青辰20号 基金全称 齐鲁青辰20号集合资产管理计划
基金代码 S74824 成立日期 2015-12-08
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 中泰证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 郑纯诣 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本计划份额不定期开放,具体开放期安排以管理人公告为准。
投资目标 本集合计划主要投资于具有稳定收益的股票质押回购,管理人依据丰富的投资经验及专业的研究能力,严格控制业务风险,以追求稳定的中长期收益。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划将主要投资于交易所股票盾押式回购(作为资金融出方)。同时可投资于国债、货币市场基金、债券逆回购、银行存款。
投资策略 1、资产配置策略 本集合计划基于深入分析国内外宏观经济走势、市场资金运动及各项宏观经济政策对金融市场特别是货币市场和债券市场的影响,判断本集合计划资产在股票质押式回购、债券、现金类资产上的配置比例,并动牵配比以规避系统性风险的影响,降低组合的波动性,最大限度保障资产的安全性。 2、股票质押回购的投资策略 (1)标的股票不得为限售股或创业板股票. (2)拟质押股票有如下任何一种情况的不得准入 1) ST或*ST类股票,被交易所实行特别处理的股票:暂停上市或进入退市整理期的股票,未完成股权分置改革的非流通股;在过去的三个月内长期停牌的股票, 2) 最近一年度净利润亏损(扣除非经常损益)的股票和已经预亏的股票(当年上市公司资产重组、基本面出现改善的除外); 3) 公司最近一年有重大违规行为,正在被证监舍立案稽查,被交易所公开谴责;公司财务报告有重大问题被告计事务所出具非标准的无保留意见,公司存在潜在退市风险 4) 股票价格存在明显的异常波动或市场操纵,短期内涨幅过大的股票,如6个月内复权股价上涨超过150%的股票可视为短期内涨幅过大。 5) 估值过高的股票,如PE超过100倍的股票可视为估值过高。 6) 集中度过高的股票,如质押数量超过该上市公司流通股本15%的股票可视为集中度过高。 7)流通市值小,交投不活跃的股票。如总市值低于10亿可视为流通市值小。 8) 主板股票质押事不超过50%,中小板股票质押率不超过40%。股票质押数量较大的股票质押事应适度下调。 9) 产品投资封闭期限与每个股票质押回购项目一一对应,不得存在期限错配的情况。 10)预警线/预警雇约保障比例不低于170%,平仓线/最低履约保障比例不低于150% 。 11)单一股票通过本资营计划进行质押回购的数量不得超过流通股本的15%。 对于超出以土投资策略的股票质押项目,管理人将对该笔投资对应的委托人进行特别风险提示,获得委托人认可后即可投资。 3、债券投资策略 本集合计划首先综合考虑股票组合及股指期货垂期保值对资金的需求,对闲置资金投资债#做出规划,包括债彝组合的规模、投资期限、期间的流动性安排等。然后在这些约束条件下,综合运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种方法,结合债券的流动性、信用风险分析等多种因章,对个券进行积极的管理。 4、现金类资产投资策略 本集合计划以市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金类管理工具的组合操作,在严格控制风险的同时,兼具资产流动性,以追求稳定的当期收益。