齐鲁日盛7号第2期

(S78317)集合理财其他
1.0142 -0.04%-0.0004
单位净值 [2016-06-13]
1.0321
累计净值 [2016-06-13]
  • 最近一月：0.42%
  • 最近一季：1.54%
  • 最近半年：3.19%
  • 今年以来：2.82%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.24%
  • 成立日期：2015-12-09
  • 基金经理：许亮
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：齐鲁证券
基本信息
基金简称 齐鲁日盛7号第2期 基金全称 齐鲁日盛7号集合资产管理计划第2期
基金代码 S78317 成立日期 2015-12-09
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人 --
基金经理 许亮 运作方式 券商集合理财
基金类型 其他 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本期份额封闭运作,存续期间不开放。
投资目标 本集合计划主要投资于平安信托有限责任公司(简称“平安信托”)发行的平安财富*曙光26号集合资金信托计划,投资比例为0-100%;闲置资金可投资于银行存款,投资比例为0-100%。
投资风格 非限定性
投资范围 投资于平安财富*曙光26号集合资金信托计划第3期信托单位。当期信托单位的投向为向中国民生投资股份有限公司发放流动资金贷款。
投资策略 【2014-12-3合同变更生效】 1、资产配置 本集合计划将以“通货膨胀”作为投资研究方向，管理人根据对通货膨胀水平、宏观经济运行周期及资产轮动周期的判断，进行积极的战略性资产类别配置。 2、股票投资策略 （1）行业配置。 管理人通过对通货膨胀成因及其影响的分析，甄选出受益于通胀的行业进行配置：随着中国劳动力无限供给的结束，中国逐渐步入劳动力供不应求阶段，居民工资的普遍性上涨带来成本推动型通胀，政府和企业将通过调整经济结构及提高劳动生产率来应对通胀，从而推动机械制造、信息技术、新材料等新兴产业的快速发展；居民收入的普遍性提高将拉动消费需求及消费品价格提升，从而形成需求拉动型通胀，食品饮料、纺织服装等大消费领域的行业将显著受益于国内消费市场的蓬勃发展。 同时，管理人将动态监测行业投资价值的变化，采用行业竞争力分析体系和定量模型相结合的方法，定期对全部行业的投资价 值进行综合评估，并由此决定不同行业的投资权重。 （2）个股选择。 管理人在完成大类资产配置分析和行业配置分析的基础上，从成长性、质量和价值评估三个方面对公司进行投资价值分析和评估，并利用管理人构建的多因素股票选择模型，结合投资主办人的主观逻辑和经验判断，在各行业内甄选出具有稳固财务基础、长期竞争优势和持续利润增长潜力的上市公司作为投资标的，实现积极的投资管理目标。 3、新股申购投资策略集合计划将积极参与新股申购，以取得较低风险下的较高回报。 管理人将通过实地调研、多因素分析、新股定价模型等多种手段，深入了解发行人的行业背景、产销规模、市场地位、核心技术、持续经营与盈利能力等情况，并依此合理作出投资决定，以降低新股申购风险，获取较高收益。 4、债券等其他固定收益类投资策略 集合计划债券等其他固定收益类投资的投资目标是在充分保持集合计划流动性的基础上为集合计划资产获取稳定收益。 另外，在权益类投资品种存在较高系统性风险时，集合计划将通过增加对固定收益类资产的配置，实现分散资产风险的效果。 在投资和研究方面，管理人将以宏观形势及利率分析为基础，依据国家经济发展规划量化核心基准参照指标和辅助参考指标，结合货币政策、财政政策的实施情况，以及国际金融市场基准利率水平及变化情况，预测未来基准利率水平变化趋势与幅度，进行定量评价。 5、基金投资策略 管理人构建的基金投资评价体系将为集合计划的基金投资提供决策支持。 该基金投资评价体系将主要从基金历史风险调整收益、基金资产投资组合、基金管理团队和基金规模等多个方面对基金进行考察，力求分享优秀基金管理人的证券投资研究成果，为集合计划资产获取稳定收益。 对于封闭式基金，管理人还将重点考察基金到期日和折价率，以获取封闭式基金价值回归带来的收益。 对于QDII 基金，管理人还将重点关注基金所投向境外资本市场的运行趋势，以求达到优化资产配置和分散资产风险的效果。 6、权证投资策略 本集合计划在权证投资方面将主要选择溢价率较低、流动性较强、权证的基础证券基本面较好的认购权证投资。 另外，管理人还将利用权证和相应基础证券构建套利组合，以获取无风险或低风险收益。 7、股票质押式回购交易投资策略 管理人制定了严格的标的证券筛选标准，根据宏观发展状况、经济周期、产业政策等动态分析，选择业绩优良、流动性较好的证券作为股票质押式回购交易业务的标的证券 管理人通过对融入方进行财务状况、资产状况、风险偏好、 资金用途和信用状况等有关信息的综合分析，评定融入方的信用资质，选择资质良好的融入方进行交易。 管理人在考虑上市公司股票基本面、市场风险、流动性风险等因素的基础上，对证券的风险因素进行测定，利用世纪证券质押率测算模型计算标的证券质押率，并建立履约保障机制和处理预案。 依据客户资信情况和担保品资质情况，明确对应的履约保障机制和处理措施。 当融入方质押证券市值不足、资金交收违约或发生影响其履约能力的重大事件时，采取要求融入方补交担保品、要求客户提前购回或者自行处置质押的股票等措施。 如处置融入方质押的 股票后仍不足应履约交易金额的，将继续向融入方追索。