第一创业聚善增利7号FOF
(SAJD39)集合理财FOF
1.0874
-0.34%-0.0037
单位净值 [2025-09-26]
1.0874
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：3.61%
- 最近半年：4.07%
- 今年以来：4.39%
- 最近一年：9.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.74%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
基本信息
| 基金简称 | 第一创业聚善增利7号FOF | 基金全称 | 第一创业聚善增利7号FOF集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SAJD39 | 成立日期 | 2024-04-26 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 第一创业证券股份有限公司 | 基金托管人 | -- |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 6% | ||
| 开放日 | -- | ||
| 投资目标 | 在有效控制投资风险的前提下,争取本计划财产的保值增值,为投资者谋求稳定的投资回报。 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 本计划投资于法律法规及监管规则允许证券公司集合资产管理计划投资的现金类资产、固定收益类资产、期货和衍生品类资产及中国证监会认可的其他投资品种: (1)资产管理产品:公开募集证券投资基金(含货币市场基金)、证券公司及证券公司子公司集合资产管理计划、基金公司及基金公司子公司集合资产管理计划、期货公司及期货公司子公司集合资产管理计划、在基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金、银行非保本理财产品及其他金融监管部门批准或者备案发行的资产管理产品: (2)现金类资产:现金、各类银行存款(包括银行活期存款、银行同业存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款、不含结构性存款)、货币市场基金; (3)固定收益类资产:国内依法发行并在银行间市场和交易所交易的国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债(含公开发行和非公开发行)、金融债(含次级债、混合资本债)、同业存单、可转换债(含可分离交易的可转债,不可转股)、可交换债(含可交换私募债,不可换股)、资产支持证券(不含劣后级),经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具,包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、资产支持票据(不含劣后级)、非公开定向债务融资工具(PPN),债券逆回购等; (4)期货和衍生品类资产:国债期货、股指期货。 | ||
| 投资策略 | (1)资产配置策略 本集合计划在严格控制风险的基础上,通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,动态调整计划大类资产的投资比例,力争为计划资产获取稳健回报。 (2)资产管理产品投资管理策略 本计划根据宏观经济运行情况及投资风格表现制定资产配置策略,选聘市场上投资管理能力优秀、投资风格清晰、投资收益稳定的管理人,投资于上述管理人成立的资产管理计划、私募证券投资基金等资产管理产品,并对管理人的投资业绩进行评估及管理。 1)子基金筛选 对全市场的管理人进行分析研究,采用漏斗式,逐层深入的方式进行筛选,通过实地尽调、业绩归因分析、策略甄别建立等方式筛选出优质子基金管理人及符合本产品投资策略的资产管理产品。 2)子基金策略介绍(实际投资不限于以下策略范围) 本计划拟投资的资产管理产品策略包括但不限于债券投资策略,股票中性策略、股票多头策略、指数增强策略、CTA策略等。 具体策略介绍如下: ①债券投资策略 债券投资策略的核心是利用管理人较强的宏观经济与债券研究能力,特别是对短期融资券、公司债等信用债品种的投资研究能力,结合运用久期策略及收益率曲线策略等构造产品债券组合,力争达到产品债券组合安全性与收益性的统一。 ②股票中性策略 股票中性策略采用股指期货空头、融券、期权等手段,与股票多头进行对冲,其目的是获取与市场走势不相关的选股收益。股票中性策略运作会受股指期货的升贴水幅度、股票市场的波动率、股票市场的成交量等因素影响。 ③股票多头策略 通过挑选优秀的个股,以战胜市场指数为目标。 ④指数增强策略 指数增强策略是基于大量市场数据,运用统计学规律及人工智能算法构建并不断迭代策略模型,筛选出可以稳定超越指数表现的股票,建立一篮子股票组合,同时在统一的策略架构下进行多策略的有机叠加,通过差异化的策略配置,优化策略组合收益风险比,获取长期稳定的超额收益,实现基金资产长期稳定的增值。 ⑤CTA策略 CTA策略是商品期货策略,主要包括商品趋势策略和商品套利策略,其中商品套利策略又分为跨期套利和跨品种套利。CTA策略由于投资于商品市场,其收益走势主要受商品期货涨跌影响,与股票市场相关性较低,可以与股票投资形成较好的风险分散。 (3)现金及准现金类资产投资策略 现金及准现金类资产包含银行存款、货币市场基金、现金(包括结算备付金)等。本计划将在确定总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限来确定现金类资产的配置,并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 (4)投资管理人自身管理的其他资产管理计划策略 综合考虑管理人自身债券投资能力、管理人自身管理产品绩效情况及投资管理人自身管理产品费用减免情况,管理人自身管理的其他资产管理计划将作为本计划的重点投资对象。管理人可能将本计划部分或者全部资产投资于管理人自身管理的其他资产管理产品。 (5)固定收益类资产投资策略 本计划将根据宏观经济运行状况、行业发展周期、公司业务状况、公司治理结构、财务状况等因素综合评估信用风险,确定信用类债券的信用风险利差,有效管理组合的整体信用风险。同时,本计划在有效控制组合整体信用风险的基础上,深入挖掘价值低估的信用类债券品种,力争准确把握因市场波动而带来的信用利差投资机会。 (6)期货投资策略与相关安排 1)交易目的 ①国债期货交易目的 本集合计划参与国债期货的主要目的是套期保值,在控制风险的前提下进行少量投机交易,力争更好的提高产品收益。管理人将根据不同的市场行情动态管理国债期货合约数量,力争在控制风险的前提下萃取收益。 ②股指期货交易目的 本集合计划投资股指期货的主要目的是管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。管理人通过动态管理股指期货合约数量,力争萃取相应股票组合的超额收益。另外,管理人在控制风险的前提下也会进行少量的投机交易,力争更好地提高产品收益。 2)风险控制 由于期货交易尤其是进行投机交易会涉及到对行情进行判断,因而存在着较高的市场风险,管理人会对以投机为目的的交易进行严格的控制和监管。首先,严格控制投机交易的规模,不得突破管理人有关规定及合同约定进行交易;其次,管理人将对期货的风险敞口进行监控。 3)责任承担 管理人的期货投资管理行为应当自觉遵守本合同及其它法律法规和规定中有关期货交易的相关规定,因管理人超限交易且未在规定时间内调整等违法违规行为而造成的集合计划资产损失,管理人应赔偿,对于其他相关方的原因给投资者造成的损失,管理人不承担赔偿责任,但应代表集合计划投资者的利益向过错方追偿。投资者同意并确认:有关期货交易中各方的权利义务及违约赔偿等事项,以管理人代表集合计划与各方签订的相关协议(如有)为准。 4)期货保证金的流动性应急处理机制 ①应急触发条件 管理人收到追加保证金及/或强行平仓通知后,管理人未有足够的现金资产及时追加保证金到位或预计难以按要求自行减仓时,触发期货保证金的流动性应急处理机制。 ②保证金补充机制 如出现保证金不足的情况时,管理人将首先运用集合计划资产从市场上拆借资金;如仍不能满足保证金缺口的,管理人将及时变现集合计划资产,变现时应重点考虑变现资产的流动性,以最大限度的降低损失。 ③损失责任承担 因管理人超限交易且未在规定时间内调整等违法违规行为而造成的集合计划资产损失,管理人应赔偿,但管理人不承担受托资产的变现损失及未及时追加保证金的损失(包括穿仓损失)。对于其他相关方的原因给投资者造成的损失,管理人不承担赔偿责任,但应代表集合计划投资者的利益向过错方追偿。投资者同意并确认:有关期货交易中各方的权利义务及违约赔偿等事项,以管理人代表集合计划与各方签订的相关协议(如有)为准。 以上内容为管理人对于本计划全部或者部分投资品种相应投资策略的阐述,不构成对于本计划投资范围、投资比例及限制的补充,也不构成管理人的承诺。 | ||