齐鲁兴泉1号集合资产管理计划

(SG0166)集合理财混合型
0.9894 -0.01%-0.0001
单位净值 [2017-02-21]
0.9894
累计净值 [2017-02-21]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：-0.26%
  • 最近半年：-1.18%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-1.06%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：邱世远
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：齐鲁证券
基本信息
基金简称 齐鲁兴泉1号 基金全称 齐鲁兴泉1号集合资产管理计划
基金代码 SG0166 成立日期 2016-08-12
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人 --
基金经理 邱世远 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 业绩基准3.7%。
开放日 原则上,本集合计划的开放期为本集合计划成立满三个月后的每月都三个星期五(遇节假日顺延)。管理人也可以根据市场情况设置临时开放期,在指定网站提前公告具体开放安排。
投资目标 本集合计划通过构建由权益类及固定收益类证券组成的现货投资组合,同时运用期货等对冲工具管理系统性风险,以获取中长期稳定的收益。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划的投资范围为本委托财产将投资于以下金融工具:股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),ETF(不含场内申购),股指期货等上述权益类资产;债券(国债、央行票据、省级地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资债、超短期融资债、中期票据,不含次级债券)等上述固定收益类资产;债券逆回购、银行存款、同业存单、货币市场基金等上述现金类资产。
投资策略 1、基本策略 本计划基本策略为市场中性策略、股指期货套利策略。 (1)市场中性策略 基于基本面、技术面或数学模型，做多价值低估的股票及相关衍生品，同时做空相关的、价值高估的股票及相关衍生品，使组合权益类净头寸或组合Beta接近0，从而在不同市场环境下，达到获得稳定收益的目标。 (2)股指期货套利策略 主要包括期现套利和跨期套利等，指利用期货市场与现货市场、不同交割月份期货合约之间不合理的价差，通过进行反向交易，待价差趋于合理而获利。 2、具体投资品种策略 (1)债券投资策略 本集合计划首先综合考量股票组合及股指期货组合对资金的需求，对闲置资金投资债券做出规划，包括债券组合的规模、投资期限、期间的流动性安排等。然后在这些约束条件下，综合运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种方法，结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素，对个券进行积极的管理。 〔2)现金类资产投资策略 本集合计划以市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对现金类管理工具的组合操作，在严格控制风险的同时，兼具资产流动性，以追求稳定的当期收益。 (3)衍生品投资策略 本计划ETF仅为A股ETF，并不含场内申赎。本计划持有单只ETF基金(跟踪股指期货标的的ETF基金除外)，其市值不超过集合资产净值的30%，不超过该基金规模的10%。 交易日日终，本计划持有的权益类资产现货和期货多头头寸的合计价值，减去期货空头头寸合计价值的净值，占计划资产总值的比例不超过-20%-30%。T日任一时点，本计划持有的权益类资产现货和股指期货多头头寸价值，合计不得超过T-1日集合资产净值的100%，也不得超过集合资产总值的100%。 每个交易日日终，本计划持有的权益类资产现货市值和股指期货合约保证金之和，不得超过集合资产净值的100%。 上述投资策略构成资产管理人的义务，资产管理人应确保本计划的投资运作符合上述规定。对于上述投资策略，本计划应进行日间指标监控，若由于非被动原因突破的，管理人应在不晚于第二个工作日收盘1小时前调整到约定范围，管理人非被动原 因突破的，委托人有权提前赎回本计划份额。本集合计划如因证券市场波动、证券发行人合并、集合资产管理计划规模变动等证券公司以外因素致使集合计划投资比例超标，管理人应在超标发生之日起在具备交易条件的10个工作日内将投资比例调整至许可范围内(如遇限售股等原因导致暂时不具备交易条件，则上述期限自动顺延)，并向住所地中国证监会派出机构及中国基金业协会报备。 (四)预警线和止损线 本集合计划的预警线为单位净值0.98元，止损线为单位净值0.96元。当本集合计划单位净值触及或低于预警线，资产管理人必须于T+1日将非现金类资产仓位降至50%以下(如有限售、涨跌停板的非现金类资产，顺延至其解禁或涨跌停打开后且具备交易条件的当天将非现金类资产仓位降至50%以下)，直到单位净值恢复到预警线以上。当本集合计划单位净值触及或低于止损线，资产管理人应与T+1日9:30分起对本计划持有的全部非现金资产进行不可撤消的全部变现(如有限售、涨跌停板的非现金类资产，则顺延至其解禁或涨跌停打开后具备交易条件时变现)。 预警线和止损线的监控和触及预警线或止损线的操作由管理人负责监控，托管人不负责监控。