第一创业鸿图2号优先级

(SG1397)集合理财混合型
1.0009 0.00%0.0000
单位净值 [2016-08-25]
1.0009
累计净值 [2016-08-25]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：0.09%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.09%
  • 成立日期：2016-07-05
  • 基金经理：薛成明
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：第一
基本信息
基金简称 第一创业鸿图2号优先级 基金全称 第一创业鸿图2号集合资产管理计划优先级
基金代码 SG1397 成立日期 2016-07-05
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 第一创业证券股份有限公司 基金托管人 --
基金经理 薛成明 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 风险级份额委托人持有期计划年化收益率大于等于6.5%,则管理人对超出部分按100%的比例提取业绩报酬;
开放日 (1)优先级份额开放期安排 开放期安排由管理人根据本集合计划的运作情况在集合计划存续期间灵活设置并确定,于当次开放参与之前至少提前1个工作日由管理人在指定网站上披露,并披露本次发行的期限分类(6个月1期、2期,9个月1期、2期等,以此类推)。 (2)风险级份额开放期安排 管理人应按照本合同约定在推广时或特定开放期参与本集合计划风险级份额。管理人有权灵活设置风险级份额特定开放期。 在满足集合计划合同约定自有资金退出条件的情形下,管理人可以自行安排自有资金的退出。
投资目标 在控制和分散投资组合风险的前提下，实现组合资产长期稳定增值。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划投资范围主要为股票质押式回购,也可以投资于各种现金管理类资产等金融监管部门批准或备案发行的金融产品。
投资策略 1、股票质押式回购交易投资策略 首先，管理人制定了严格的标的证券选择标准，根据宏观经济发展状况、经济周期、产业政策等动态分析，选择业绩优良、流动性较好的证券作为股票质押式回购交易业务的标的证券。 原则上，管理人将按照以下标准对标的证券进行选择: (1)标的股票价值稳定。标的股票所属上市公司不存在以下情况: 1)、近一年股票振幅超过沪深300指数的S00%; 2)、质押股份数量超过近3个月日均成交量的10倍; 3)、单笔业务质押股票数量超过总股本的20%，单一股票累计在该证券公司质押股票数量超过流通总股本的50%。 4）,sT,*sT类股票或已经停牌的股票，且无证据表明该股票将恢复正常; 5)、公司存在重大未决诉讼、或重大违法违规事件、或财务报告重大问题; 6)、公司近1年被证监会调查，或者面临行政、刑事处罚; 7)、公司存在重大违约或逾期记录; 8)、最近两个会计年度连续亏损(发布扭亏报告的除外); (2)标的股票权属清晰，可办理质押登记等手续。 再次，管理人在考虑上市公司基本面、市场风险、流动性风险等因素的基础上，对证券的风险因素进行量化测定，利用第一创业质押率测算模型计算标的证券质押率(指融资金额与标的股票市值之比)，原则上，标的证券的质押率须满足以下要求: （1）无条件全流通股票的质押率(股票质押率一项目本金:(股票质押价格X质押股本)，其中股票质押价格原则上以股票前一收盘价的MAS, MA20,MA60日均价孰低确定) 标的证券(全流通股)质押率 上证50样本股小于号=65% 主板小于号=50% 中小板小于号=50% 创业板小于号=45% (2)对于限售股或高管锁定股的质押，应参照上述同类标的证券流通股质押率标准下浮五个百分点。 (3)以有限售条件股份作为标的证券的股票质押式回购交易，解除限售日应早于回购到期日。 如股票质押标的质押率超出以上标准，在优先级委托人和管理人同意的基础上，双方可另行约定。 同时，管理人在对融入方进行尽职调查的基础上，并结合融入方财务状况、资产状况、风险偏好、资金用途和以往信用状况等有关信息综合评定融入方的信用等级，选择资质良好的融入方进行交易。 最后，管理人依据客户资信情况和担保品资质等情况，明确对应的履约保障机制和应处理措施。当融入方质押证券市值不足、资金交收违约或发生影响其履约能力的重大事件时，采取要求融入方补交担保品、处置质押的证券或者要求客户提前购回等措施。如处置融入方质押证券后仍不足初始交易金额的，向融入方追索。在集合计划存续期间，标的证券的履约保证比例的警戒线以及平仓线如下: (1)无条件全流通股票:全流通股票预警线主板不低于130%和150%，其他不低于160%,140%，管理人可在考虑风险的前提下，做微幅调整。 (2)在例履约保障比例超过300%的情况下，管理人可根据风险考虑，同意融入方对质押标的股票部分解除质押，但解除质押后履约担保比不得低于标的股票质押初始履约保障比例。 以上关于股票质押式回购交易投资策略的标准或要求均仅为每笔股票质押式回购业务初始交易时的选择标准或要求，其不适用于该笔股票质押式回购交易完成后的情形。 2、现金类资产投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对现金管理类金融品种的组合操作，在保持本金的安全性与资产流动性的同时，追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流，保持投资组合的流动性，满足本计划投资运作的要求。