东证融汇汇赢2号集合资产管理计划

(SGX849)集合理财债券型
1.0202 0.02%+0.0002
单位净值 [2024-07-19]
1.3406
累计净值 [2024-07-19]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.84%
  • 最近半年：1.81%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：5.77%
  • 最近两年：13.50%
  • 最近三年：22.42%
  • 成立以来：39.72%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：余冠蓉
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：东证融汇证券
基本信息
基金简称 东证融汇汇赢2号 基金全称 东证融汇汇赢2号集合资产管理计划
基金代码 SGX849 成立日期 2019-07-30
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 东证融汇证券资产管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司
基金经理 余冠蓉 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 5.25% 本集合计划当期运作期的业绩报酬计提基准(年化)为5.25%
开放日 本集合计划设置若干运作期,每个运作期最后一个工作日为开放日,接受投资者的参与和退出申请,每个运作期除开放日以外的为封闭期,不接受投资者参与和退出申请。每个运作期为 6 个月(以满 6 个月后对日为基准日,运作期终止日前后浮动不超过 7 个工作日),具体运作期届时以管理人公告为准。
投资目标 在充分考虑集合计划投资安全的基础上,以宏观经济和资产配置研究为导向,在有效控制风险的前提下,为集合计划份额持有人获取稳定的投资收益。
投资风格 限定性
投资范围 本计划主要投资于中国境内依法发行的银行间及交易所市场的国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券(含超短融)、资产支持证券优先级、银行存款、同业存单、债券回购(包括正回购和逆回购)、中期票据、非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、交易所市场期权、期货、银行间市场利率互换、在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的信用联结票据、信用风险缓释凭证等信用风险缓释工具、场外期权、收益互换、收益凭证、公开募集证券投资基金(含分级基金)、基金公司及其子公司资产管理计划、商业银行理财计划、证券公司及其资管子公司的资产管理计划、期货公司及其子公司的资产管理计划、保险公司及其子公司的资产管理计划、信托计划、中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划所投资的资产管理产品不得投资除公开募集证券投资基金以外的资产管理产品。 本集合计划投资于金融衍生品的,投资者在此同意并授权管理人代表本集合计划根据相关监管要求签署《中国证券市场金融衍生品交易主协议》及其《补充协议》。 本集合计划投资于场外期权、收益互换、收益凭证等非标准化金融衍生品的,管理人应于投资交易完成后的5个工作日内,通过指定官网披露所投资的具体投资标的。
投资策略 1、债券等固定收益类投资策略 集合计划的固定收益类投资品种主要有政府债券、企业债等中国证监会认可的金融工具。在适度保持本集合计划流动性的基础上获得稳定的收益。 管理人对宏观经济和未来市场利率水平的分析,动态调整投资组合的平均久期;在此基础上,通过对债券市场收益率期限结构进行分析,对不同期限的债券进行配臵;对于不同期限不同类型的债券,将根据信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素选择投资品种;在确定投资品种后,通过对债券市场收益率期限结构的分析,确定各债券品种的配臵比例。 2、可转换债券投资策略 先分别计算纯债部分理论价值与含权部分的理论价值,从而得到可转债的理论价值,然后结合正股基本面因素、市场可转债溢价率因素判断其价值。选择具有良好盈利能力和成长前景的上市公司的可转债,并进行重点投资。基于资金安全性的考虑,本集合计划也关注转债的纯债券价值和转股溢价的平衡,选择有一定债券价值支撑、转股溢价适中的品种。 3、基金投资策略 本计划对各类证券投资基金进行精选,积极主动选取具有核心竞争优势的证券投资基金。 4、现金类管理工具投资策略 本集合计划将投资于现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、债券逆回购、到期日在1年内(含1年)的政府债券、到期日在1年内(含1年)的央行票据等高流动性短期金融产品来保障资产的安全性和流动性。 5、基金公司及其子公司资产管理计划、商业银行理财计划、证券公司及其资管子公司的资产管理计划、期货公司及其子公司的资产管理计划、保险公司及其子公司的资产管理计划、信托计划、中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金投资策略 本集合计划将综合采用多种评价指标,充分考虑各类金融产品收益率、流动性、规模及风险的基础上,精选投资标的,力求提高投资收益。 6、分级基金投资策略 在风险可控前提下,在一定范围内挖掘分级基金套利机会,分别通过申购或赎回套利以及折溢价套利最大程度的获取套利收益。 7、金融衍生品投资策略 本集合计划投资国债期货、利率互换以对冲固定收益类资产市场风险及套利交易为主,投资交易所市场期权以期权买入策略及套利交易为主。投资收益互换、收益凭证及场外期权等其他衍生品以稳健投资策略为主,根据市场环境变化选择合适的产品投资,以更好的实现本集合计划的投资目标。 8、信用风险缓释工具投资策略 管理人对不同期限不同类型的债券,将根据信用风险水平、费用水平、市场流动性、市场风险等综合因素判断是否投资信用风险缓释工具,以保障所投资债券的本金和利息收益,并在有效控制风险的前提下,为集合计划获取稳健的投资收益。