万联证券万年红CTA量化策略1号集合资产管理计划

(SQ3005)集合理财混合型
0.9549 3.07%+0.0293
单位净值 [2018-04-06]
0.9549
累计净值 [2018-04-06]
  • 最近一月：0.37%
  • 最近一季：-5.63%
  • 最近半年：-3.33%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：-6.72%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-4.51%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：林健 管睿
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：万联证券
基本信息
基金简称 万联万年红CTA量化策略1号 基金全称 万年红CTA量化策略1号集合资产管理计划
基金代码 SQ3005 成立日期 2016-12-27
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 万联证券有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 林健 管睿 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本集合计划开放日为封闭期后的首个工作日,及之后的每月22日(遇节假日则顺延至下一工作日)。开放期接受委托人的参与及退出申请,管理人公告暂停参与、退出时除外。具体业务办理时间以推广机构公布时间为准。 管理人有权视情况增加开放期,具体开放安排以管理人公告为准。
投资目标 本集合计划通过积极配置资产，参与证券市场投资，构建CTA组合策略，获取长期稳定的风险投资收益。
投资风格 非限定性
投资范围 (1)金融衍生品:包括在大连商品交易所、郑州商品交易所、上海期货交易所、中国金融期货交易所依法上市交易、具有良好流动性的商品期货与金融期货(包括股指期货、国债期货,未来上述期货交易所上市新的期货品种可以投资); (2)以CTA策略为主要投资策略的金融产品(包括证券投资基金、集合信托计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、证券公司资产管理计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品); (3)固定收益类资产:剩余期限大于一年的国债和央行票据、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易债券、中期票据、政策性金融债、短期融资券、资产支持证券(含资产支持票据)、商业银行理财计划、债券逆回购(期限大于7天)、债券回购、债券型基金(其中债券型ETF、LOF基金仅支持二级市场买卖); (4)中国境内公开发行的股票(包括通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股配售和增发); (5)现金类资产:包括剩余期限在一年之内(含1年)的国债和央行票据、银行存款、货币市场基金、大额可转让定期存单、现金、期限不超过7天的债券逆回购; (6)证券投资基金(其中股票型ETF、LOF基金仅支持二级市场买卖); (7)证监会允许投资的其他金融工具。
投资策略 1、CTA投资策略 本集合计划采用量化分析方法，，利用成熟的量价形态分析框架给出交易时点，利用开发的统计数量化模型对市场趋势及波动进行分析，捕捉各品种价格趋势及获利机会，构建多种CTA投资策略组合，主要包括趋势跟踪策略、模式识别策略、趋势反转策略等。 (I)趋势跟踪策略 该策略核心思想为捕捉趋势，通过分析价格变量及其属性来寻找已」经形成的趋势，识别当前市场处于上涨或下跌的价格趋势，根据市场趋势建立头寸，在市场上升趋势时做多，在市场下跌趋势时做空，而获得绝对收益。包括日内趋势策略、短期趋势策略和长期趋势策略等。 (2)模式识别策略 该策略对头肩顶、二次探底、上升三角形突破等技术形态进行统计分析、识别，从而发出交易信号。 (3)趋势反转策略 该策略核心思想为均值回复，通过反转指标，判断市场是否即将反转，然后逆势建立头寸，在市场进行一定幅度的上涨时做空，市场进行一定幅度的下跌时做多。 2、CTA产品的投资策略 CIA产品的选择标准在四个方面进行设定，一是对CTA管理人的产品业绩评价，二是对CTA管理人的投资策略及投资决策流程的评价，三是对CTA管理人的投研团队和公司背景进行评价，四是对CTA管理人的运营及合规风控情况进行评价。管理人根据上述四个方面分别设定权重，对CTA产品进行打分。按打分结果由高到低进行排序，挑选排名靠前的CTA产品进行投资。 对已投资的CTA产品，管理人进行业绩考察，在对业绩及风险控制情况评估基础上，综合各方面因素，对符合投资条件的CIA产品继续保留，对不符合投资条件的C’队产品进行平仓。同时，动态跟踪已投资CTA产品表现，根据市场情况及其他综合因素，如有需要，则对一已投资CTA产品进行相应的加仓或减仓。