东吴汇智28号集合资产管理计划

(SQ8315)集合理财股票型
1.0093 -0.01%-0.0001
单位净值 [2019-11-08]
1.2085
累计净值 [2019-11-08]
  • 最近一月：-0.05%
  • 最近一季：0.00%
  • 最近半年：0.07%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：0.29%
  • 最近两年：0.30%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.93%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：白豫
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：东吴证券
基本信息
基金简称 东吴汇智28号 基金全称 东吴汇智28号集合资产管理计划
基金代码 SQ8315 成立日期 2017-02-24
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 东吴证券股份有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
基金经理 白豫 运作方式 券商集合理财
基金类型 股票型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 5.1%
开放日 开放期安排由管理人根据本集合计划的运作情况在集合计划存续期间灵活设置并确定,于当次开放参与之前至少提前1个工作日由管理人在指定网站上披露,并披露本次发行的期限分类(6个月1期、2期,9个月1期、2期等,以此类推)。 本集合计划可以设置多个开放日,在开放日委托人可参与本计划。委托人在某个开放日参与的计划份额,必须符合管理人在指定网站上披露的该份额对应开放日的参与条件与参与安排,参与条件与参与安排包括但不限于产品分类情况、份额代码、参与规模、参与上限与下限、运作期、对应的退出日等。 管理人有权灵活设置特定开放期,在满足集合计划合同约定退出条件的情形下,按照本合同“六、管理人自有资金参与集合计划”约定实施。
投资目标 在控制和分散投资组合风险的前提下,实现组合资产长期稳定增值。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划投资范围主要为股票质押回购,也可以投资于各种现金管理类资产等金融监管部门批准或备案发行的金融产品,以及中国证监会认可的其他投资品种。
投资策略 1、股票质押式回购投资策略 (1)溢价策略。对特定资金融入方的信用资质进行分析评估,包括资金融入方所在行业发展前景、资金融入方行业地位、经营优劣势、财务状况变化、历史信用记录等,获得对资金融入方的信用总体评价,并参考市场利率体系,结合流动性因素,在此基础上确定回购溢价率,获得对资金融入方的合理信用溢价和流动性溢价。 (2)价差保护策略(折价率)。交易初期通过以低于股票(股权)收益权对应的标的股票(股权)市场价格的受让价投资于标的股票(股权)收益权,在交易初期即获得较高的价差保护,以约束特定资金融入方特定日期的回购义务。 (3)盯市策略及补仓平仓措施。资产管理计划管理人采用逐日盯市策略,每日监控质押标的的市场价值,计算履约保障比例,管理风险。当标的证券履约担保比例低于预警线时,管理人应于T+1日中午11:00前以本合同中约定的时间和方式通知融资人履行补仓义务,融资人自收到管理的通知起,融资人须在T+3日13:00前完成补仓,恢复履约担保比例至预警线以上,否则资产管理人将于T+3日13:00开始按照融资方违约向交易所提交违约处置申报,进入证券处置流程;当标的证券履约担保比例低于平仓线时,证券公司有权在T+1日直接进入证券处置流程。 违约处置:对于流通股,如果跌破预警线,融资人未在约定的时间内补仓,则由集合计划管理人申报违约,融资人丧失对质押股票的处置权。集合计划管理人可直接将质押股票进行抛售。对于限售股,如果跌破预警线,融资人未在约定的时间内补仓,则由集合计划管理人申报违约,融资人丧失对质押股票的处置权。集合计划管理人可通过司法拍卖或限售期满后抛售处置质押股票。 2、现金类资产投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金管理类金融品种的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流,保持投资组合的流动性,满足本计划投资运作的要求。